PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с PTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с PTF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and PTF (Invesco DWA Technology Momentum ETF) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while PTF is a Momentum fund tracking the DWA Technology Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QTUM returned 28.09%/yr vs 21.88%/yr for PTF. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for PTF.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и PTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 47.39%, что значительно ниже, чем у PTF с доходностью 69.64%.

QTUM

1 день
1.22%
1 месяц
9.07%
С начала года
47.39%
6 месяцев
45.72%
1 год
86.28%
3 года*
48.15%
5 лет*
28.09%
10 лет*
—

PTF

1 день
1.49%
1 месяц
4.93%
С начала года
69.64%
6 месяцев
66.68%
1 год
99.51%
3 года*
39.34%
5 лет*
21.88%
10 лет*
26.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и PTF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		47.39%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.44%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		69.64%5.68%43.65%33.73%-31.75%18.10%82.06%46.71%-23.23%

Correlation

The correlation between QTUM and PTF is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.82

The correlation between QTUM and PTF has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTUM и PTF

Секторы
QTUM
PTF

Технологии

85.1%
92.9%

Промышленность

8.7%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.9%
5.8%

Потребительский циклический сектор

0.7%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Финансовые услуги

-

1.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QTUM
85.1%
PTF
92.9%

Промышленность

QTUM
8.7%
PTF
1.8%

Коммуникационные услуги

QTUM
4.9%
PTF
5.8%

Потребительский циклический сектор

QTUM
0.7%
PTF

-

Здравоохранение

QTUM
0.6%
PTF

-

Сырьевые материалы

QTUM

-

PTF

-

Потребительский защитный сектор

QTUM

-

PTF

-

Энергетика

QTUM

-

PTF
1.6%

Финансовые услуги

QTUM

-

PTF
1.4%

Недвижимость

QTUM

-

PTF

-

Коммунальные услуги

QTUM

-

PTF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

Invesco DWA Technology Momentum ETF

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM
Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с XLKPTF с VOOPTF с SPYPTF с SOXXPTF с VUG

Доходность на риск

QTUM vs. PTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c PTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTUMPTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
2.39

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.74

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.38

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.46

5.36

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.77

20.45

-0.69

QTUM vs. PTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTF равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и PTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTUM и PTF

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и PTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMPTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-55.38%

+16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-17.99%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-36.11%

+10.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-44.88%

+6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-4.47%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-13.26%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

4.71%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и PTF

Текущая волатильность для Defiance Quantum ETF (QTUM) составляет 14.18%, в то время как у Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) волатильность равна 16.30%. Это указывает на то, что QTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMPTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.18%

16.30%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.17%

31.97%

-8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.39%

40.36%

-11.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.99%

35.34%

-8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

33.16%

-5.76%

Сравнение комиссий QTUM и PTF

QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PTF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и PTF

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности PTF в 0.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.73%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and PTF have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTF has higher volatility (16.30%) compared to QTUM (14.18%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs PTF's -55.38%.

On 5-year performance, QTUM leads with 28.09% vs 21.88% for PTF. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 14.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 28.09% return vs 21.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for PTF.

QTUM has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.01% for PTF.

QTUM is categorized as Technology Equities, while PTF is Momentum. QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while PTF tracks DWA Technology Technical Leaders Index. They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.60% for PTF.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и PTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор