PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с NLR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QTUM returned 28.09%/yr vs 19.78%/yr for NLR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 47.39%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -1.81%.

QTUM

1 день
1.22%
1 месяц
9.88%
С начала года
47.39%
6 месяцев
45.72%
1 год
82.93%
3 года*
48.15%
5 лет*
28.09%
10 лет*
—

NLR

1 день
0.84%
1 месяц
-10.59%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-3.70%
1 год
18.72%
3 года*
29.88%
5 лет*
19.78%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и NLR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		47.39%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.44%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-1.81%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%-0.88%

Correlation

The correlation between QTUM and NLR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.54

The correlation between QTUM and NLR shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QTUM и NLR

Секторы
QTUM
NLR

Технологии

85.1%
1.5%

Промышленность

8.7%
15.1%

Коммуникационные услуги

4.9%

-

Потребительский циклический сектор

0.7%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

46.0%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

37.4%

Технологии

QTUM
85.1%
NLR
1.5%

Промышленность

QTUM
8.7%
NLR
15.1%

Коммуникационные услуги

QTUM
4.9%
NLR

-

Потребительский циклический сектор

QTUM
0.7%
NLR

-

Здравоохранение

QTUM
0.6%
NLR

-

Сырьевые материалы

QTUM

-

NLR

-

Потребительский защитный сектор

QTUM

-

NLR

-

Энергетика

QTUM

-

NLR
46.0%

Финансовые услуги

QTUM

-

NLR

-

Недвижимость

QTUM

-

NLR

-

Коммунальные услуги

QTUM

-

NLR
37.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

QTUM vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTUMNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
0.44

+2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
0.90

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.10

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.46

0.63

+4.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.77

1.41

+18.36

QTUM vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа NLR равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTUM и NLR

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-65.05%

+26.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-29.72%

+14.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-30.48%

+5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-30.48%

-7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-25.81%

+21.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-35.70%

+27.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

13.33%

-9.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и NLR

Defiance Quantum ETF (QTUM) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) имеют волатильность 14.18% и 13.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.18%

13.73%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.17%

33.75%

-10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.39%

42.85%

-14.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.99%

29.56%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

24.22%

+3.18%

Сравнение комиссий QTUM и NLR

QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и NLR

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности NLR в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.60%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.73%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and NLR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (14.18%) compared to NLR (13.73%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs NLR's -65.05%.

On 5-year performance, QTUM leads with 28.09% vs 19.78% for NLR. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, NLR has been the lower-risk option at 13.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 28.09% return vs 19.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.73% for QTUM.

QTUM is categorized as Technology Equities, while NLR is Alternative Energy Equities. QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: Defiance and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.56% for NLR.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор