PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с ILDR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTUM с ILDR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Quantum ETF (QTUM) и First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR).

QTUM и ILDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. ILDR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 25 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QTUM и ILDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTUM и ILDR

2026 (YTD)20252024202320222021
QTUM
Defiance Quantum ETF		-0.14%36.65%50.54%39.86%-28.80%18.17%
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		-8.12%29.22%29.31%39.34%-34.95%7.29%

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у ILDR с доходностью -8.12%.

QTUM

1 день
1.85%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
3.08%
1 год
47.58%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.84%
10 лет*
—

ILDR

1 день
1.78%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-7.48%
1 год
29.24%
3 года*
23.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

First Trust Innovation Leaders ETF

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с RGTIQTUM с ITMQTUM с SCHD
Часто сравнивают с ILDR:
ILDR с CIBRILDR с FNGSILDR с FMAGILDR с QQQILDR с SCHXILDR с DYNFILDR с SPMO

Сравнение комиссий QTUM и ILDR

QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ILDR в 0.75%.

ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF
QTUM
Defiance Quantum ETF

Доходность на риск

QTUM vs. ILDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ILDR
Ранг доходности на риск ILDR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILDR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILDR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILDR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILDR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILDR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c ILDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTUMILDRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.10

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.66

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

1.69

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.08

5.61

+5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTUM vs. ILDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа ILDR равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и ILDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTUMILDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.10

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.33

+0.51

Корреляция

Корреляция между QTUM и ILDR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и ILDR

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как ILDR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		1.07%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QTUM и ILDR

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки ILDR в -44.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и ILDR.

Загрузка...

Показатели просадок

QTUMILDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-44.61%

+6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-17.70%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.34%

-12.30%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-15.42%

+7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

5.34%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и ILDR

Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTUMILDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

8.56%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.87%

16.69%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.70%

26.63%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.21%

26.13%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

26.13%

+0.92%