Сравнение ILDR с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
ILDR и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILDR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ILDR и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILDR и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | -8.12% | 29.22% | 29.31% | 39.34% | -34.95% | 7.29% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 17.48% |
Доходность по периодам
С начала года, ILDR показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
ILDR
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -7.48%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 23.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILDR и SPMO
ILDR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
ILDR vs. SPMO — Ранг доходности на риск
ILDR
SPMO
Сравнение ILDR c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILDR | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.06 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.60 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.96 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 6.90 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILDR | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.06 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.86 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между ILDR и SPMO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILDR и SPMO
ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок ILDR и SPMO
Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILDR | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.61% | -30.95% | -13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -12.70% | -5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.30% | -7.31% | -4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.42% | -4.66% | -10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 3.60% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILDR и SPMO
First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что ILDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILDR | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 7.22% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.69% | 12.80% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.63% | 22.77% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.13% | 19.08% | +7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.13% | 20.09% | +6.04% |