PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с IETC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с IETC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and IETC (iShares U.S. Tech Independence Focused ETF) are both Technology Equities funds. QTUM is passively managed, while IETC is actively managed. Over the past 5 years, QTUM returned 28.09%/yr vs 15.73%/yr for IETC. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for IETC.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и IETC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 47.39%, что значительно выше, чем у IETC с доходностью 4.48%.

QTUM

1 день
1.22%
1 месяц
9.07%
С начала года
47.39%
6 месяцев
45.72%
1 год
86.28%
3 года*
48.15%
5 лет*
28.09%
10 лет*
—

IETC

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.94%
С начала года
4.48%
6 месяцев
4.29%
1 год
18.95%
3 года*
25.69%
5 лет*
15.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и IETC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		47.39%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.44%
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		4.48%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%46.59%43.09%-18.06%

Correlation

The correlation between QTUM and IETC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.83

The correlation between QTUM and IETC has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTUM и IETC

Секторы
QTUM
IETC

Технологии

85.1%
79.1%

Промышленность

8.7%
3.7%

Коммуникационные услуги

4.9%
8.4%

Потребительский циклический сектор

0.7%
4.7%

Здравоохранение

0.6%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

3.1%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QTUM
85.1%
IETC
79.1%

Промышленность

QTUM
8.7%
IETC
3.7%

Коммуникационные услуги

QTUM
4.9%
IETC
8.4%

Потребительский циклический сектор

QTUM
0.7%
IETC
4.7%

Здравоохранение

QTUM
0.6%
IETC
0.1%

Сырьевые материалы

QTUM

-

IETC

-

Потребительский защитный сектор

QTUM

-

IETC

-

Энергетика

QTUM

-

IETC

-

Финансовые услуги

QTUM

-

IETC
3.1%

Недвижимость

QTUM

-

IETC
0.7%

Коммунальные услуги

QTUM

-

IETC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

iShares U.S. Tech Independence Focused ETF

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM
Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с VGTIETC с IGMIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY

Доходность на риск

QTUM vs. IETC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c IETC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTUMIETCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
0.80

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
1.18

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.15

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.46

0.84

+4.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.77

2.30

+17.46

QTUM vs. IETC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа IETC равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и IETC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTUM и IETC

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, примерно равная максимальной просадке IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и IETC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMIETCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-38.48%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-21.19%

+5.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-25.17%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-38.48%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-10.32%

+5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-8.14%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

7.67%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и IETC

Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) с волатильностью 9.62%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMIETCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.18%

9.62%

+4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.17%

17.85%

+5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.39%

22.11%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.99%

24.70%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

25.44%

+1.96%

Сравнение комиссий QTUM и IETC

QTUM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IETC в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и IETC

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности IETC в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		0.37%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.73%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and IETC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (14.18%) compared to IETC (9.62%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs IETC's -38.48%.

On 5-year performance, QTUM leads with 28.09% vs 15.73% for IETC. On fees, IETC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IETC has been the lower-risk option at 9.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 28.09% return vs 15.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IETC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

QTUM has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.37% for IETC.

They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.18% for IETC.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и IETC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор