PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с IEMG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, QTUM returned 29.16%/yr vs 8.16%/yr for IEMG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 53.56%, что значительно выше, чем у IEMG с доходностью 26.58%.

QTUM

1 день
4.18%
1 месяц
17.45%
С начала года
53.56%
6 месяцев
53.19%
1 год
94.08%
3 года*
50.50%
5 лет*
29.16%
10 лет*
—

IEMG

1 день
3.05%
1 месяц
7.04%
С начала года
26.58%
6 месяцев
29.75%
1 год
49.25%
3 года*
22.05%
5 лет*
8.16%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и IEMG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		53.56%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.44%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		26.58%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-6.31%

Correlation

The correlation between QTUM and IEMG is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.73

The correlation between QTUM and IEMG has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTUM и IEMG

Секторы
QTUM
IEMG

Технологии

83.6%
42.1%

Промышленность

8.7%
8.0%

Коммуникационные услуги

4.8%
5.6%

Потребительский циклический сектор

0.7%
8.5%

Здравоохранение

0.6%
3.2%

Финансовые услуги

0.0%
16.7%

Сырьевые материалы

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.8%

Энергетика

-

3.3%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Технологии

QTUM
83.6%
IEMG
42.1%

Промышленность

QTUM
8.7%
IEMG
8.0%

Коммуникационные услуги

QTUM
4.8%
IEMG
5.6%

Потребительский циклический сектор

QTUM
0.7%
IEMG
8.5%

Здравоохранение

QTUM
0.6%
IEMG
3.2%

Финансовые услуги

QTUM
0.0%
IEMG
16.7%

Сырьевые материалы

QTUM

-

IEMG
6.3%

Потребительский защитный сектор

QTUM

-

IEMG
2.8%

Энергетика

QTUM

-

IEMG
3.3%

Недвижимость

QTUM

-

IEMG
1.6%

Коммунальные услуги

QTUM

-

IEMG
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

QTUM vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTUMIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
2.33

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.00

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.44

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.20

3.75

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.43

13.77

+8.65

QTUM vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 3.31, что выше коэффициента Шарпа IEMG равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTUM и IEMG

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, примерно равная максимальной просадке IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-38.71%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-13.21%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-17.21%

-8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-35.75%

-2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-1.05%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-12.95%

+4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.59%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и IEMG

Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 14.65% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) с волатильностью 11.01%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.65%

11.01%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.48%

19.09%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.64%

21.25%

+7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.06%

18.78%

+8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.43%

20.19%

+7.24%

Сравнение комиссий QTUM и IEMG

QTUM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и IEMG

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности IEMG в 2.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.97%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.70%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and IEMG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (14.65%) compared to IEMG (11.01%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs IEMG's -38.71%.

On 5-year performance, QTUM leads with 29.16% vs 8.16% for IEMG. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IEMG has been the lower-risk option at 11.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 29.16% return vs 8.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

IEMG has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 0.70% for QTUM.

QTUM is categorized as Technology Equities, while IEMG is Emerging Markets Diversified. QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.09% for IEMG.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор