PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с GOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с GOOG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) is Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while GOOG (Alphabet Inc) is a stock. Over the past 5 years, QTUM returned 28.09%/yr vs 23.51%/yr for GOOG. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и Alphabet Inc (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 47.39%, что значительно выше, чем у GOOG с доходностью 14.29%.

QTUM

1 день
1.22%
1 месяц
9.88%
С начала года
47.39%
6 месяцев
45.72%
1 год
82.93%
3 года*
48.15%
5 лет*
28.09%
10 лет*
—

GOOG

1 день
0.45%
1 месяц
-10.19%
С начала года
14.29%
6 месяцев
15.49%
1 год
102.96%
3 года*
42.67%
5 лет*
23.51%
10 лет*
25.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и GOOG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		47.39%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.44%
GOOG
Alphabet Inc		14.29%65.42%35.62%58.83%-38.67%65.17%31.03%29.10%-13.48%

Correlation

The correlation between QTUM and GOOG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.59

The correlation between QTUM and GOOG shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

Alphabet Inc

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM
Часто сравнивают с GOOG:
GOOG с MSFTGOOG с GOOGLGOOG с AMZNGOOG с AAPLGOOG с SPYGOOG с METAGOOG с QQQ

Доходность на риск

QTUM vs. GOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTUMGOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
3.60

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
4.96

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.59

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.46

4.99

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.77

17.56

+2.21

QTUM vs. GOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOOG равному 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTUM и GOOG

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и GOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMGOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-44.60%

+6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-20.75%

+5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-29.35%

+3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-44.60%

+6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-10.19%

+5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-8.89%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

5.88%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и GOOG

Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMGOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.18%

7.29%

+6.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.17%

20.47%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.39%

28.75%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.99%

31.15%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

29.02%

-1.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и GOOG

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности GOOG в 0.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GOOG
Alphabet Inc		0.24%0.26%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.73%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and GOOG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (14.18%) compared to GOOG (7.29%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs GOOG's -44.60%.

GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и GOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор