Сравнение QTUM с GLDY
QTUM (Defiance Quantum ETF) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. QTUM is passively managed, while GLDY is actively managed. Over the past year, QTUM returned 79.78% vs 2.54% for GLDY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.99%/yr for GLDY.
Доходность
Сравнение доходности QTUM и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTUM показывает доходность 46.66%, что значительно выше, чем у GLDY с доходностью -10.89%.
QTUM
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 46.66%
- 6 месяцев
- 44.23%
- 1 год
- 79.78%
- 3 года*
- 50.10%
- 5 лет*
- 27.89%
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -9.57%
- С начала года
- -10.89%
- 6 месяцев
- -13.79%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTUM и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | 46.66% | 47.78% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -10.89% | 15.15% |
Correlation
The correlation between QTUM and GLDY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.15 |
The correlation between QTUM and GLDY shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTUM vs. GLDY — Ранг доходности на риск
QTUM
GLDY
Сравнение QTUM c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTUM | GLDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.05 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | 0.10 | +5.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.84 | 0.36 | +18.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTUM и GLDY
Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки GLDY в -25.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTUM | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.45% | -25.90% | -12.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -25.90% | +10.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -20.76% | +15.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -4.58% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 7.15% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM и GLDY
Defiance Quantum ETF (QTUM) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) имеют волатильность 14.51% и 15.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTUM | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.51% | 15.17% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.72% | 23.43% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.11% | 24.79% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.18% | 23.39% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.47% | 23.39% | +4.08% |
Сравнение комиссий QTUM и GLDY
QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GLDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTUM и GLDY
Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности GLDY в 53.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 53.62% | 37.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.73% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
QTUM and GLDY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDY has higher volatility (15.17%) compared to QTUM (14.51%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs GLDY's -25.90%.
On 1-year performance, QTUM leads with 79.78% vs 2.54% for GLDY. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 14.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTUM has performed better with a 79.78% return vs 2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for GLDY.
GLDY has the higher dividend yield at 53.62%, compared with 0.73% for QTUM.
QTUM is categorized as Technology Equities, while GLDY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.99% for GLDY.
QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTUM и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор