PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с GLDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTUM с GLDY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Quantum ETF (QTUM) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY).

QTUM и GLDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. GLDY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QTUM и GLDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTUM и GLDY

2026 (YTD)2025
QTUM
Defiance Quantum ETF		-0.14%46.82%
GLDY
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF		3.29%15.40%

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у GLDY с доходностью 3.29%.

QTUM

1 день
1.85%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
3.08%
1 год
47.58%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.84%
10 лет*
—

GLDY

1 день
1.55%
1 месяц
-7.30%
С начала года
3.29%
6 месяцев
8.44%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

Defiance Gold Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с RGTIQTUM с ITMQTUM с SCHD
Часто сравнивают с GLDY:
GLDY с IAUIGLDY с GDXYGLDY с GLDGLDY с IGLDGLDY с GLDIGLDY с USOYGLDY с SPYT

Сравнение комиссий QTUM и GLDY

QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GLDY в 0.99%.

GLDY
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF
QTUM
Defiance Quantum ETF

Доходность на риск

QTUM vs. GLDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GLDY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c GLDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTUMGLDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.08

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTUM vs. GLDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTUMGLDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.97

-0.13

Корреляция

Корреляция между QTUM и GLDY составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и GLDY

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности GLDY в 47.30%

TTM20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		1.07%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%
GLDY
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF		47.30%37.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QTUM и GLDY

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки GLDY в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и GLDY.

Загрузка...

Показатели просадок

QTUMGLDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-13.43%

-25.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.34%

-8.15%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-2.84%

-5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и GLDY

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTUMGLDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.87%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.70%

20.00%

+9.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.21%

20.00%

+6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

20.00%

+7.05%