PortfoliosLab logo
Сравнение QTUM с FHLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QTUM и FHLC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности QTUM и FHLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
219.66%
57.27%
QTUM
FHLC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QTUM:

1.01

FHLC:

-0.08

Коэф-т Сортино

QTUM:

1.53

FHLC:

-0.01

Коэф-т Омега

QTUM:

1.20

FHLC:

1.00

Коэф-т Кальмара

QTUM:

1.30

FHLC:

-0.07

Коэф-т Мартина

QTUM:

4.18

FHLC:

-0.19

Индекс Язвы

QTUM:

7.91%

FHLC:

5.94%

Дневная вол-ть

QTUM:

32.89%

FHLC:

14.66%

Макс. просадка

QTUM:

-38.45%

FHLC:

-28.76%

Текущая просадка

QTUM:

-13.00%

FHLC:

-11.72%

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность -7.37%, что значительно ниже, чем у FHLC с доходностью -0.46%.


QTUM

С начала года

-7.37%

1 месяц

-3.71%

6 месяцев

18.43%

1 год

31.83%

5 лет

24.96%

10 лет

N/A

FHLC

С начала года

-0.46%

1 месяц

-4.55%

6 месяцев

-7.15%

1 год

-0.01%

5 лет

7.27%

10 лет

7.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QTUM и FHLC

QTUM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.


График комиссии QTUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QTUM: 0.40%
График комиссии FHLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHLC: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QTUM и FHLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QTUM
Ранг риск-скорректированной доходности QTUM, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTUM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

FHLC
Ранг риск-скорректированной доходности FHLC, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHLC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QTUM c FHLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QTUM, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QTUM: 1.01
FHLC: -0.08
Коэффициент Сортино QTUM, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QTUM: 1.53
FHLC: -0.01
Коэффициент Омега QTUM, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QTUM: 1.20
FHLC: 1.00
Коэффициент Кальмара QTUM, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QTUM: 1.30
FHLC: -0.07
Коэффициент Мартина QTUM, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QTUM: 4.18
FHLC: -0.19

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа FHLC равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и FHLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.01
-0.08
QTUM
FHLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и FHLC

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности FHLC в 1.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QTUM
Defiance Quantum ETF
0.73%0.61%0.81%1.46%0.48%0.45%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
1.55%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%2.14%1.38%1.40%2.07%1.03%

Просадки

Сравнение просадок QTUM и FHLC

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и FHLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.00%
-11.72%
QTUM
FHLC

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и FHLC

Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 17.66% по сравнению с Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.66%
9.43%
QTUM
FHLC