PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с BBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с BBP

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and BBP (Virtus LifeSci Biotech Products ETF) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while BBP is a Health & Biotech Equities fund tracking the LifeSci Biotechnology Products Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QTUM returned 27.09%/yr vs 9.08%/yr for BBP. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.79%/yr for BBP.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и BBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 41.40%, что значительно выше, чем у BBP с доходностью 6.83%.

QTUM

1 день
-1.90%
1 месяц
6.79%
С начала года
41.40%
6 месяцев
36.09%
1 год
75.60%
3 года*
47.54%
5 лет*
27.09%
10 лет*
—

BBP

1 день
1.52%
1 месяц
-3.26%
С начала года
6.83%
6 месяцев
10.88%
1 год
41.18%
3 года*
16.26%
5 лет*
9.08%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и BBP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		41.40%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.44%
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		6.83%33.15%3.32%17.88%0.85%-8.17%22.24%24.73%-22.64%

Correlation

The correlation between QTUM and BBP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.54

The correlation between QTUM and BBP shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QTUM и BBP

Секторы
QTUM
BBP

Технологии

85.1%

-

Промышленность

8.7%

-

Коммуникационные услуги

4.9%

-

Потребительский циклический сектор

0.7%

-

Здравоохранение

0.6%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QTUM
85.1%
BBP

-

Промышленность

QTUM
8.7%
BBP

-

Коммуникационные услуги

QTUM
4.9%
BBP

-

Потребительский циклический сектор

QTUM
0.7%
BBP

-

Здравоохранение

QTUM
0.6%
BBP
100.0%

Сырьевые материалы

QTUM

-

BBP

-

Потребительский защитный сектор

QTUM

-

BBP

-

Энергетика

QTUM

-

BBP

-

Финансовые услуги

QTUM

-

BBP

-

Недвижимость

QTUM

-

BBP

-

Коммунальные услуги

QTUM

-

BBP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

Virtus LifeSci Biotech Products ETF

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD
Часто сравнивают с BBP:
BBP с BBCBBP с SBIOBBP с BTECBBP с FBTBBP с IBBQBBP с IHEBBP с WDNA

Доходность на риск

QTUM vs. BBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BBP
Ранг доходности на риск BBP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c BBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTUMBBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
1.74

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.52

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.29

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.98

4.46

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.34

13.60

+4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTUM vs. BBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа BBP равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и BBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTUMBBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.74

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.35

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.41

+0.61

Просадки

Сравнение просадок QTUM и BBP

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки BBP в -44.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и BBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMBBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-44.32%

+5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-9.28%

-5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-26.09%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-38.02%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-5.55%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-12.01%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

3.04%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и BBP

Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMBBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.43%

6.94%

+6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.42%

18.63%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.76%

23.84%

+3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.87%

26.35%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

27.41%

-0.08%

Сравнение комиссий QTUM и BBP

QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BBP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и BBP

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как BBP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.76%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and BBP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (13.43%) compared to BBP (6.94%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs BBP's -44.32%.

On 5-year performance, QTUM leads with 27.09% vs 9.08% for BBP. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BBP has been the lower-risk option at 6.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 27.09% return vs 9.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.79% for BBP.

QTUM has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.00% for BBP.

QTUM is categorized as Technology Equities, while BBP is Health & Biotech Equities. QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while BBP tracks LifeSci Biotechnology Products Index. They also come from different issuers: Defiance and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.79% for BBP.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и BBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор