PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTSSX с SVARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTSSX с SVARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX).

QTSSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 3 мар. 2021 г.. SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QTSSX и SVARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTSSX и SVARX

2026 (YTD)20252024202320222021
QTSSX
Quantified Tactical Sectors Fund		-4.19%4.10%13.88%13.97%-27.55%-16.61%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		0.25%6.22%2.60%9.67%-4.35%2.76%

Доходность по периодам

С начала года, QTSSX показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у SVARX с доходностью 0.25%.

QTSSX

1 день
2.01%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
-6.55%
1 год
13.22%
3 года*
9.49%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
—

SVARX

1 день
0.04%
1 месяц
-1.62%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.20%
1 год
5.51%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.33%
10 лет*
6.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Tactical Sectors Fund

Spectrum Low Volatility Fund

Часто сравнивают с QTSSX:
QTSSX с SAPEXQTSSX с QSTFXQTSSX с OTRFXQTSSX с QALTXQTSSX с QMLFXQTSSX с QSPMXQTSSX с DHAMX
Часто сравнивают с SVARX:
SVARX с ACWVSVARX с HFSAXSVARX с BILSVARX с VOOSVARX с VMFXXSVARX с VWNEXSVARX с JPST

Сравнение комиссий QTSSX и SVARX

QTSSX берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии SVARX в 2.34%.

SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
QTSSX
Quantified Tactical Sectors Fund

Доходность на риск

QTSSX vs. SVARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTSSX
Ранг доходности на риск QTSSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTSSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTSSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTSSX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTSSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTSSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SVARX
Ранг доходности на риск SVARX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVARX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVARX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVARX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVARX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVARX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTSSX c SVARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTSSXSVARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

2.11

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.79

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.46

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.19

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.84

7.48

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTSSX vs. SVARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTSSX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа SVARX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTSSX и SVARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTSSXSVARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.11

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

1.09

-1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

1.69

-1.89

Корреляция

Корреляция между QTSSX и SVARX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTSSX и SVARX

Дивидендная доходность QTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SVARX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTSSX
Quantified Tactical Sectors Fund		0.47%0.45%0.00%6.30%0.19%3.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		5.93%5.95%9.35%3.35%0.00%5.85%0.71%4.91%2.41%6.90%9.07%3.02%

Просадки

Сравнение просадок QTSSX и SVARX

Максимальная просадка QTSSX за все время составила -52.27%, что больше максимальной просадки SVARX в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTSSX и SVARX.

Загрузка...

Показатели просадок

QTSSXSVARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.27%

-6.48%

-45.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-2.55%

-8.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.27%

-6.48%

-45.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.55%

-2.51%

-31.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.19%

-1.21%

-34.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

0.75%

+4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности QTSSX и SVARX

Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что QTSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTSSXSVARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

1.00%

+4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

2.09%

+13.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

2.66%

+17.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

3.08%

+20.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

3.71%

+19.93%