Сравнение QTSSX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
QTSSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 3 мар. 2021 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности QTSSX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTSSX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTSSX Quantified Tactical Sectors Fund | -4.19% | 4.10% | 13.88% | 13.97% | -27.55% | -16.61% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 15.35% |
Доходность по периодам
С начала года, QTSSX показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%.
QTSSX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -6.55%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- —
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTSSX и PAGRX
QTSSX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
QTSSX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
QTSSX
PAGRX
Сравнение QTSSX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTSSX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.74 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.49 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.37 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 3.21 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 16.28 | -13.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTSSX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.74 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.72 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.53 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между QTSSX и PAGRX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTSSX и PAGRX
Дивидендная доходность QTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTSSX Quantified Tactical Sectors Fund | 0.47% | 0.45% | 0.00% | 6.30% | 0.19% | 3.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок QTSSX и PAGRX
Максимальная просадка QTSSX за все время составила -52.27%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTSSX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTSSX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.27% | -55.87% | +3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -13.80% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.27% | -36.52% | -15.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.55% | -5.77% | -27.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.19% | -10.09% | -26.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 2.73% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTSSX и PAGRX
Текущая волатильность для Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) составляет 5.93%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что QTSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTSSX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 6.77% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | 13.91% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | 25.69% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.38% | 24.53% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 24.49% | -0.85% |