Сравнение QTR с YCS
QTR (Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - QTR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, QTR returned 20.74%/yr vs 18.37%/yr for YCS. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. QTR charges 0.60%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности QTR и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTR показывает доходность 14.00%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 9.63%.
QTR
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 14.00%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам QTR и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 14.00% | 14.52% | 21.46% | 45.53% | -29.94% | 4.16% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 8.90% |
Correlation
The correlation between QTR and YCS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г. | -0.04 |
The correlation between QTR and YCS shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTR vs. YCS — Ранг доходности на риск
QTR
YCS
Сравнение QTR c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTR | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 3.78 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 11.93 | -4.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTR и YCS
Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTR | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -49.56% | +17.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -8.30% | -3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.99% | -23.05% | +4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -0.14% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -19.87% | +11.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.65% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTR и YCS
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что QTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTR | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 2.25% | +6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 12.19% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.96% | 16.93% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 21.10% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 18.82% | -0.47% |
Сравнение комиссий QTR и YCS
QTR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTR и YCS
Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.47%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 16.47% | 18.77% | 0.50% | 0.53% | 0.36% | 1.90% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QTR and YCS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTR has higher volatility (8.36%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, QTR dropped -31.72% vs YCS's -49.56%.
On 3-year performance, QTR leads with 20.74% vs 18.37% for YCS. On fees, QTR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QTR has performed better with a 20.74% return vs 18.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
QTR has the higher dividend yield at 16.47%, compared with 0.00% for YCS.
QTR is categorized as Nasdaq-100, while YCS is Leveraged Currency. QTR tracks NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for QTR and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTR и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор