Сравнение QTR с WTMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF).
QTR и WTMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QTR и WTMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTR и WTMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | -5.97% | 14.52% | 21.46% | 45.53% | -29.94% | 4.16% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 5.00% | 12.17% | 3.20% | 16.72% | -6.52% | -1.43% |
Доходность по периодам
С начала года, QTR показывает доходность -5.97%, что значительно ниже, чем у WTMF с доходностью 5.00%.
QTR
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -5.97%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTMF
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 3.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTR и WTMF
QTR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии WTMF в 0.65%.
Доходность на риск
QTR vs. WTMF — Ранг доходности на риск
QTR
WTMF
Сравнение QTR c WTMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTR | WTMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.13 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.90 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.40 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 4.92 | -3.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 18.82 | -13.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTR | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.13 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.12 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между QTR и WTMF составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTR и WTMF
Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.96%, что больше доходности WTMF в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 19.96% | 18.77% | 0.50% | 0.53% | 0.36% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.90% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок QTR и WTMF
Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, примерно равная максимальной просадке WTMF в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и WTMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTR | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -30.79% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -4.04% | -8.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -0.67% | -8.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -17.90% | +8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 1.06% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTR и WTMF
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что QTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTR | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 3.13% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 7.51% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 9.47% | +6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 9.59% | +8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 8.10% | +10.05% |