Сравнение QTR с ROMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO).
QTR и ROMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. ROMO - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность Newfound/ReSolve Robust Equity Momentum Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QTR и ROMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTR и ROMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | -6.22% | 14.52% | 21.46% | 45.53% | -29.94% | 4.16% |
ROMO Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF | 0.44% | 9.29% | 20.68% | 11.05% | -18.88% | 5.76% |
Доходность по периодам
С начала года, QTR показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у ROMO с доходностью 0.44%.
QTR
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- -5.45%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROMO
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTR и ROMO
QTR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ROMO в 0.82%.
Доходность на риск
QTR vs. ROMO — Ранг доходности на риск
QTR
ROMO
Сравнение QTR c ROMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTR | ROMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.95 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.35 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.25 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 5.04 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTR | ROMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.95 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.42 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между QTR и ROMO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTR и ROMO
Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.02%, что больше доходности ROMO в 8.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 20.02% | 18.77% | 0.50% | 0.53% | 0.36% | 1.90% | 0.00% | 0.00% |
ROMO Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF | 8.83% | 8.87% | 0.76% | 2.42% | 0.77% | 0.56% | 0.97% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок QTR и ROMO
Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки ROMO в -28.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и ROMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTR | ROMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -28.66% | -3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -11.16% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.70% | -7.07% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -8.43% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.77% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTR и ROMO
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) составляет 5.04%, в то время как у Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что QTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTR | ROMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 6.88% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 10.68% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 14.22% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 11.91% | +6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 14.43% | +3.73% |