Сравнение QTR с ROMO
QTR (Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF) and ROMO (Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF) are both exchange-traded funds - QTR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index, while ROMO is a Momentum fund tracking the Newfound/ReSolve Robust Equity Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QTR returned 21.15%/yr vs 13.90%/yr for ROMO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTR charges 0.60%/yr vs 0.82%/yr for ROMO.
Доходность
Сравнение доходности QTR и ROMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTR показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у ROMO с доходностью 4.57%.
QTR
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 12.15%
- 1 год
- 26.85%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROMO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTR и ROMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 13.83% | 14.52% | 21.46% | 45.53% | -29.94% | 4.16% |
ROMO Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF | 4.57% | 9.29% | 20.68% | 11.05% | -18.88% | 5.24% |
Correlation
The correlation between QTR and ROMO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г. | 0.70 |
The correlation between QTR and ROMO shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.82 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTR vs. ROMO — Ранг доходности на риск
QTR
ROMO
Сравнение QTR c ROMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTR | ROMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.37 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 4.85 | +2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTR и ROMO
Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки ROMO в -28.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и ROMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTR | ROMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -28.66% | -3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -11.16% | -1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.99% | -14.09% | -4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -3.25% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -8.25% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.15% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTR и ROMO
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что QTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTR | ROMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 4.50% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 11.77% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 14.05% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 12.15% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 14.48% | +3.86% |
Сравнение комиссий QTR и ROMO
QTR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ROMO в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTR и ROMO
Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.49%, что больше доходности ROMO в 8.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 16.49% | 18.77% | 0.50% | 0.53% | 0.36% | 1.90% | 0.00% | 0.00% |
ROMO Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF | 8.48% | 8.87% | 0.76% | 2.42% | 0.77% | 0.56% | 0.97% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
QTR and ROMO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTR has higher volatility (8.20%) compared to ROMO (4.50%). In terms of maximum drawdown, QTR dropped -31.72% vs ROMO's -28.66%.
On 3-year performance, QTR leads with 21.15% vs 13.90% for ROMO. On fees, QTR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ROMO has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QTR has performed better with a 21.15% return vs 13.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.82% for ROMO.
QTR has the higher dividend yield at 16.49%, compared with 8.48% for ROMO.
QTR is categorized as Nasdaq-100, while ROMO is Momentum. QTR tracks NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index, while ROMO tracks Newfound/ReSolve Robust Equity Momentum Index. They also come from different issuers: Global X and Rational Capital LLC. Their fees differ too: 0.60% for QTR and 0.82% for ROMO.
QTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTR и ROMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор