PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTR с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTR с QQQI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).

QTR и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QTR и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTR и QQQI

2026 (YTD)20252024
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		-5.97%14.52%17.23%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.32%18.62%19.83%

Доходность по периодам

С начала года, QTR показывает доходность -5.97%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью -3.32%.

QTR

1 день
0.27%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-5.97%
6 месяцев
-5.49%
1 год
16.85%
3 года*
17.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
0.14%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
-1.12%
1 год
20.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с QTR:
QTR с QQQQTR с QCLRQTR с TAILQTR с XYLGQTR с JEPQQTR с SPYQTR с DBMF
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Сравнение комиссий QTR и QQQI

QTR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

Доходность на риск

QTR vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTR
Ранг доходности на риск QTR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTR c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTRQQQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.06

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.64

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.88

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

8.37

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTR vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTR на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTR и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTRQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.06

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.91

-0.50

Корреляция

Корреляция между QTR и QQQI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTR и QQQI

Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.96%, что больше доходности QQQI в 14.88%

TTM20252024202320222021
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		19.96%18.77%0.50%0.53%0.36%1.90%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.88%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QTR и QQQI

Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и QQQI.

Загрузка...

Показатели просадок

QTRQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-20.00%

-11.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-9.61%

-2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-5.59%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-2.32%

-6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.57%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности QTR и QQQI

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) составляет 4.83%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что QTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTRQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

6.04%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

11.22%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

19.71%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

17.47%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

17.47%

+0.68%