PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTR с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTR с PAVE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QTR (Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - QTR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QTR returned 21.15%/yr vs 26.42%/yr for PAVE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTR charges 0.60%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности QTR и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTR показывает доходность 13.83%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 25.53%.

QTR

1 день
0.52%
1 месяц
-1.38%
С начала года
13.83%
6 месяцев
12.15%
1 год
26.85%
3 года*
21.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

PAVE

1 день
2.71%
1 месяц
6.54%
С начала года
25.53%
6 месяцев
22.68%
1 год
41.57%
3 года*
26.42%
5 лет*
19.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTR и PAVE

2026 (YTD)20252024202320222021
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		13.83%14.52%21.46%45.53%-29.94%4.16%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		25.53%19.36%17.92%31.01%-7.17%5.32%

Correlation

The correlation between QTR and PAVE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г.

0.60

The correlation between QTR and PAVE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTR и PAVE

Секторы
QTR
PAVE

Технологии

59.2%
1.0%

Коммуникационные услуги

13.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Потребительский защитный сектор

6.8%
0.2%

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

3.3%
75.9%

Коммунальные услуги

1.1%
3.1%

Сырьевые материалы

1.1%
19.5%

Энергетика

0.5%
0.2%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QTR
59.2%
PAVE
1.0%

Коммуникационные услуги

QTR
13.2%
PAVE

-

Потребительский циклический сектор

QTR
10.6%
PAVE

-

Потребительский защитный сектор

QTR
6.8%
PAVE
0.2%

Здравоохранение

QTR
3.7%
PAVE

-

Промышленность

QTR
3.3%
PAVE
75.9%

Коммунальные услуги

QTR
1.1%
PAVE
3.1%

Сырьевые материалы

QTR
1.1%
PAVE
19.5%

Энергетика

QTR
0.5%
PAVE
0.2%

Финансовые услуги

QTR
0.2%
PAVE

-

Недвижимость

QTR
0.1%
PAVE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с QTR:
QTR с QQQQTR с DBMFQTR с TAILQTR с QCLRQTR с XYLGQTR с JEPQQTR с SPY
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с GRIDPAVE с VAWPAVE с GII

Доходность на риск

QTR vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTR
Ранг доходности на риск QTR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTR c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTRPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.12

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.93

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

3.51

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.32

12.74

-5.42

QTR vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTR на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTR и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTR и PAVE

Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTRPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-44.08%

+12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-11.91%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.99%

-26.23%

+7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

0.00%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-6.21%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.27%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QTR и PAVE

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что QTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTRPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

7.11%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

16.10%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

19.74%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

21.69%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

24.40%

-6.06%

Сравнение комиссий QTR и PAVE

QTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTR и PAVE

Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.49%, что больше доходности PAVE в 0.73%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.73%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		16.49%18.77%0.50%0.53%0.36%1.90%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTR and PAVE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTR has higher volatility (8.20%) compared to PAVE (7.11%). In terms of maximum drawdown, QTR dropped -31.72% vs PAVE's -44.08%.

On 3-year performance, PAVE leads with 26.42% vs 21.15% for QTR. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PAVE has been the lower-risk option at 7.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PAVE has performed better with a 26.42% return vs 21.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for QTR.

QTR has the higher dividend yield at 16.49%, compared with 0.73% for PAVE.

QTR is categorized as Nasdaq-100, while PAVE is Industrials Equities. QTR tracks NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.60% for QTR and 0.47% for PAVE.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTR и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор