PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTR с MRSK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTR с MRSK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK).

QTR и MRSK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. MRSK - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QTR и MRSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTR и MRSK

2026 (YTD)20252024202320222021
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		-6.22%14.52%21.46%45.53%-29.94%4.16%
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		-4.57%11.93%14.62%13.29%-11.86%4.31%

Доходность по периодам

С начала года, QTR показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у MRSK с доходностью -4.57%.

QTR

1 день
1.11%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-5.45%
1 год
17.38%
3 года*
17.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

MRSK

1 день
-0.62%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-1.23%
1 год
11.20%
3 года*
9.34%
5 лет*
6.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

Agility Shares Managed Risk ETF

Часто сравнивают с QTR:
QTR с QQQQTR с QCLRQTR с TAILQTR с XYLGQTR с JEPQQTR с SPYQTR с DBMF
Часто сравнивают с MRSK:
MRSK с THYMRSK с CRDBXMRSK с KMLMMRSK с ^SP500TRMRSK с JEPQMRSK с CTAMRSK с BTAL

Сравнение комиссий QTR и MRSK

QTR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MRSK в 0.99%.

MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

Доходность на риск

QTR vs. MRSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTR
Ранг доходности на риск QTR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MRSK
Ранг доходности на риск MRSK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSK: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTR c MRSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTRMRSKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.93

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.37

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.46

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

6.32

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTR vs. MRSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTR на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRSK равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTR и MRSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTRMRSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.93

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.83

-0.42

Корреляция

Корреляция между QTR и MRSK составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTR и MRSK

Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.02%, что больше доходности MRSK в 0.39%

TTM202520242023202220212020
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		20.02%18.77%0.50%0.53%0.36%1.90%0.00%
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		0.39%0.37%0.44%0.60%1.11%14.20%4.29%

Просадки

Сравнение просадок QTR и MRSK

Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки MRSK в -14.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и MRSK.

Загрузка...

Показатели просадок

QTRMRSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-14.70%

-17.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-7.82%

-4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.70%

-6.66%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-3.64%

-5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

1.81%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности QTR и MRSK

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что QTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTRMRSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

4.68%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

8.85%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

12.10%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

11.64%

+6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

11.91%

+6.25%