Сравнение QTR с ARB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB).
QTR и ARB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. ARB - это пассивный фонд от Water Island Capital Partners LP, который отслеживает доходность Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. Фонд был запущен 7 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QTR и ARB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTR и ARB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | -6.22% | 14.52% | 21.46% | 45.53% | -29.94% | 4.16% |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.91% | 6.05% | 4.07% | 3.85% | 2.67% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, QTR показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у ARB с доходностью 0.91%.
QTR
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- -5.45%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTR и ARB
QTR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ARB в 0.87%.
Доходность на риск
QTR vs. ARB — Ранг доходности на риск
QTR
ARB
Сравнение QTR c ARB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTR | ARB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.64 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.38 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 3.59 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 17.51 | -12.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTR | ARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.64 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.95 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между QTR и ARB составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTR и ARB
Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.02%, что больше доходности ARB в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 20.02% | 18.77% | 0.50% | 0.53% | 0.36% | 1.90% | 0.00% |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.43% | 0.43% | 1.12% | 0.00% | 4.18% | 0.00% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок QTR и ARB
Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки ARB в -5.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и ARB.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTR | ARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -5.60% | -26.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -1.20% | -11.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.70% | 0.00% | -9.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -0.96% | -8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 0.25% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTR и ARB
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что QTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTR | ARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 0.86% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 2.01% | +8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 2.79% | +13.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 4.37% | +13.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 4.41% | +13.75% |