PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTOP с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTOP с VOO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - QTOP is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, QTOP returned 45.97% vs 27.95% for VOO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QTOP charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности QTOP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTOP показывает доходность 22.19%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.99%.

QTOP

1 день
3.21%
1 месяц
3.57%
С начала года
22.19%
6 месяцев
23.83%
1 год
45.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
1.74%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.51%
1 год
27.95%
3 года*
21.25%
5 лет*
13.93%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTOP и VOO

2026 (YTD)20252024
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		22.19%22.19%6.25%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.99%17.82%1.74%

Correlation

The correlation between QTOP and VOO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.91

The correlation between QTOP and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTOP и VOO

Секторы
QTOP
VOO

Технологии

62.3%
35.6%

Коммуникационные услуги

15.7%
11.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.9%
4.9%

Здравоохранение

2.9%
8.5%

Сырьевые материалы

1.4%
1.8%

Промышленность

0.9%
8.0%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.6%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Технологии

QTOP
62.3%
VOO
35.6%

Коммуникационные услуги

QTOP
15.7%
VOO
11.1%

Потребительский циклический сектор

QTOP
9.9%
VOO
10.1%

Потребительский защитный сектор

QTOP
6.9%
VOO
4.9%

Здравоохранение

QTOP
2.9%
VOO
8.5%

Сырьевые материалы

QTOP
1.4%
VOO
1.8%

Промышленность

QTOP
0.9%
VOO
8.0%

Энергетика

QTOP

-

VOO
3.5%

Финансовые услуги

QTOP

-

VOO
11.6%

Недвижимость

QTOP

-

VOO
1.9%

Коммунальные услуги

QTOP

-

VOO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с QQQQTOP с TOPTQTOP с QQQMQTOP с MAGSQTOP с QBIGQTOP с VGTQTOP с XLK
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

QTOP vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTOP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTOPVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.28

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.07

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.15

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

14.25

-1.40

QTOP vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTOP на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTOP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTOP и VOO

Максимальная просадка QTOP за все время составила -23.28%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOP и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTOPVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.28%

-33.99%

+10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-8.90%

-3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.63%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-3.68%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

1.97%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности QTOP и VOO

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что QTOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTOPVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

4.61%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

9.72%

+5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

12.34%

+6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.22%

16.90%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

18.05%

+5.17%

Сравнение комиссий QTOP и VOO

QTOP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTOP и VOO

Дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.41%0.38%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QTOP and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QTOP has higher volatility (8.52%) compared to VOO (4.61%). In terms of maximum drawdown, QTOP dropped -23.28% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, QTOP leads with 45.97% vs 27.95% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTOP has performed better with a 45.97% return vs 27.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for QTOP.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.41% for QTOP.

QTOP is categorized as Nasdaq-100, while VOO is S&P 500. QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for QTOP and 0.03% for VOO.

QTOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTOP и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор