Сравнение QTOP с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
QTOP и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTOP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Top 30 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2024 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QTOP и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTOP и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | -4.91% | 22.19% | 5.80% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | -5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, QTOP показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%.
QTOP
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -2.53%
- 1 год
- 27.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTOP и SOXX
QTOP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
QTOP vs. SOXX — Ранг доходности на риск
QTOP
SOXX
Сравнение QTOP c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTOP | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.03 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.63 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 4.44 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 16.46 | -8.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTOP | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.03 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.37 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между QTOP и SOXX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTOP и SOXX
Дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 0.41% | 0.38% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок QTOP и SOXX
Максимальная просадка QTOP за все время составила -23.28%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOP и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTOP | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.28% | -70.21% | +46.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -18.27% | +5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.35% | -7.95% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -20.10% | +15.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 4.92% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTOP и SOXX
Текущая волатильность для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) составляет 7.24%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что QTOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTOP | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 12.83% | -5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 26.41% | -12.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.53% | 40.12% | -16.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 35.48% | -12.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 32.98% | -9.87% |