PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTOP с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTOP с IAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - QTOP is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past year, QTOP returned 45.99% vs 32.20% for IAU. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. QTOP charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности QTOP и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTOP показывает доходность 22.71%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 2.98%.

QTOP

1 день
-0.21%
1 месяц
10.74%
С начала года
22.71%
6 месяцев
21.95%
1 год
45.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTOP и IAU

2026 (YTD)20252024
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		22.71%22.19%5.80%
IAU
iShares Gold Trust		2.98%63.95%-4.20%

Correlation

The correlation between QTOP and IAU is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.09

The correlation between QTOP and IAU shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QTOP и IAU

Секторы
QTOP
IAU

Технологии

57.7%

-

Коммуникационные услуги

17.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.4%

-

Потребительский защитный сектор

8.5%

-

Здравоохранение

3.3%

-

Сырьевые материалы

1.5%

-

Промышленность

0.9%

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QTOP
57.7%
IAU

-

Коммуникационные услуги

QTOP
17.7%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

QTOP
10.4%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

QTOP
8.5%
IAU

-

Здравоохранение

QTOP
3.3%
IAU

-

Сырьевые материалы

QTOP
1.5%
IAU

-

Промышленность

QTOP
0.9%
IAU

-

Энергетика

QTOP

-

IAU

-

Финансовые услуги

QTOP

-

IAU

-

Недвижимость

QTOP

-

IAU
100.0%

Коммунальные услуги

QTOP

-

IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с TOPTQTOP с QQQQTOP с QQQMQTOP с MAGSQTOP с QBIGQTOP с VGTQTOP с XLK
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

QTOP vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTOP c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTOPIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.23

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
1.62

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.24

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

1.69

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

4.19

+9.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTOP vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTOP на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTOP и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTOPIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

1.23

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.62

+0.86

Просадки

Сравнение просадок QTOP и IAU

Максимальная просадка QTOP за все время составила -23.28%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOP и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTOPIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.28%

-45.14%

+21.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-19.18%

+6.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-17.70%

+17.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-15.96%

+12.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

7.71%

-4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QTOP и IAU

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и iShares Gold Trust (IAU) имеют волатильность 5.23% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTOPIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.50%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

23.02%

-9.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

26.42%

-9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

17.95%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

15.90%

+6.80%

Сравнение комиссий QTOP и IAU

QTOP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTOP и IAU

Дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.32%0.38%0.11%

Часто задаваемые вопросы

QTOP and IAU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to QTOP (5.23%). In terms of maximum drawdown, QTOP dropped -23.28% vs IAU's -45.14%.

On 1-year performance, QTOP leads with 45.99% vs 32.20% for IAU. On fees, QTOP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QTOP has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTOP has performed better with a 45.99% return vs 32.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTOP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

QTOP has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for IAU.

QTOP is categorized as Nasdaq-100, while IAU is Gold. QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.20% for QTOP and 0.25% for IAU.

QTOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTOP и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор