Сравнение QTOP с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и iShares Gold Trust (IAU).
QTOP и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTOP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Top 30 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2024 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QTOP и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTOP и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | -4.91% | 22.19% | 5.80% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | -4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, QTOP показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
QTOP
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -2.53%
- 1 год
- 27.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTOP и IAU
QTOP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QTOP vs. IAU — Ранг доходности на риск
QTOP
IAU
Сравнение QTOP c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTOP | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.90 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.33 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.72 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 9.95 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTOP | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.90 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.65 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между QTOP и IAU составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTOP и IAU
Дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 0.41% | 0.38% | 0.11% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QTOP и IAU
Максимальная просадка QTOP за все время составила -23.28%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOP и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTOP | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.28% | -45.14% | +21.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -19.18% | +6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.35% | -11.71% | +3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -15.98% | +11.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 5.23% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTOP и IAU
Текущая волатильность для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) составляет 7.24%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что QTOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTOP | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 10.44% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 24.15% | -10.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.53% | 27.64% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 17.70% | +5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 15.83% | +7.28% |