PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTOP с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTOP с FDL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - QTOP is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, QTOP returned 38.12% vs 22.39% for FDL. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. QTOP charges 0.20%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности QTOP и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTOP показывает доходность 17.15%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 12.67%.

QTOP

1 день
-3.69%
1 месяц
-1.41%
С начала года
17.15%
6 месяцев
15.48%
1 год
38.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
1.20%
1 месяц
-2.75%
С начала года
12.67%
6 месяцев
13.02%
1 год
22.39%
3 года*
19.10%
5 лет*
13.08%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTOP и FDL

2026 (YTD)20252024
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		17.15%22.19%6.25%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		12.67%14.79%-2.67%

Correlation

The correlation between QTOP and FDL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.03

The correlation between QTOP and FDL shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QTOP и FDL

Секторы
QTOP
FDL

Технологии

62.3%
1.4%

Коммуникационные услуги

15.7%
10.6%

Потребительский циклический сектор

9.9%
4.7%

Потребительский защитный сектор

6.9%
14.4%

Здравоохранение

2.9%
17.6%

Сырьевые материалы

1.4%
0.3%

Промышленность

0.9%
3.9%

Энергетика

-

25.7%

Финансовые услуги

-

15.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

6.5%

Технологии

QTOP
62.3%
FDL
1.4%

Коммуникационные услуги

QTOP
15.7%
FDL
10.6%

Потребительский циклический сектор

QTOP
9.9%
FDL
4.7%

Потребительский защитный сектор

QTOP
6.9%
FDL
14.4%

Здравоохранение

QTOP
2.9%
FDL
17.6%

Сырьевые материалы

QTOP
1.4%
FDL
0.3%

Промышленность

QTOP
0.9%
FDL
3.9%

Энергетика

QTOP

-

FDL
25.7%

Финансовые услуги

QTOP

-

FDL
15.2%

Недвижимость

QTOP

-

FDL

-

Коммунальные услуги

QTOP

-

FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с QQQQTOP с TOPTQTOP с QQQMQTOP с MAGSQTOP с QBIGQTOP с VGTQTOP с XLK
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

QTOP vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTOP c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTOPFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.95

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.96

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

5.26

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

12.40

-1.81

QTOP vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTOP на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTOP и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTOP и FDL

Максимальная просадка QTOP за все время составила -23.28%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOP и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTOPFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.28%

-65.93%

+42.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-4.27%

-8.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-3.09%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-9.64%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

1.81%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности QTOP и FDL

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что QTOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTOPFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.71%

3.72%

+5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.00%

8.09%

+7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.50%

11.54%

+7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

14.31%

+9.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

17.11%

+6.33%

Сравнение комиссий QTOP и FDL

QTOP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTOP и FDL

Дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности FDL в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.70%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.33%0.38%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTOP and FDL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTOP has higher volatility (9.71%) compared to FDL (3.72%). In terms of maximum drawdown, QTOP dropped -23.28% vs FDL's -65.93%.

On 1-year performance, QTOP leads with 38.12% vs 22.39% for FDL. On fees, QTOP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTOP has performed better with a 38.12% return vs 22.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTOP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.43% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 0.33% for QTOP.

QTOP is categorized as Nasdaq-100, while FDL is Large Cap Value Equities. QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for QTOP and 0.43% for FDL.

QTOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTOP и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор