PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTOP с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTOP с DGRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - QTOP is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, QTOP returned 45.99% vs 22.54% for DGRO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. QTOP charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности QTOP и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTOP показывает доходность 22.71%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 8.76%.

QTOP

1 день
-0.21%
1 месяц
10.74%
С начала года
22.71%
6 месяцев
21.95%
1 год
45.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
-0.28%
1 месяц
3.14%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.75%
1 год
22.54%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTOP и DGRO

2026 (YTD)20252024
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		22.71%22.19%5.80%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.76%15.69%-1.91%

Correlation

The correlation between QTOP and DGRO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.48

Сравнение распределения секторов QTOP и DGRO

Секторы
QTOP
DGRO

Технологии

57.7%
19.4%

Коммуникационные услуги

17.7%
0.1%

Потребительский циклический сектор

10.4%
5.7%

Потребительский защитный сектор

8.5%
11.5%

Здравоохранение

3.3%
16.4%

Сырьевые материалы

1.5%
2.5%

Промышленность

0.9%
10.8%

Энергетика

-

5.6%

Финансовые услуги

-

21.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

6.9%

Технологии

QTOP
57.7%
DGRO
19.4%

Коммуникационные услуги

QTOP
17.7%
DGRO
0.1%

Потребительский циклический сектор

QTOP
10.4%
DGRO
5.7%

Потребительский защитный сектор

QTOP
8.5%
DGRO
11.5%

Здравоохранение

QTOP
3.3%
DGRO
16.4%

Сырьевые материалы

QTOP
1.5%
DGRO
2.5%

Промышленность

QTOP
0.9%
DGRO
10.8%

Энергетика

QTOP

-

DGRO
5.6%

Финансовые услуги

QTOP

-

DGRO
21.2%

Недвижимость

QTOP

-

DGRO

-

Коммунальные услуги

QTOP

-

DGRO
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с TOPTQTOP с QQQQTOP с QQQMQTOP с MAGSQTOP с QBIGQTOP с VGTQTOP с XLK
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

QTOP vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTOP c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTOPDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.39

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.49

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.43

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.50

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

13.52

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTOP vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTOP на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTOP и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTOPDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.39

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.76

+0.72

Просадки

Сравнение просадок QTOP и DGRO

Максимальная просадка QTOP за все время составила -23.28%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOP и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTOPDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.28%

-35.10%

+11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-6.47%

-6.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.28%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-3.44%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

1.67%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности QTOP и DGRO

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что QTOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTOPDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

2.21%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

6.91%

+6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

9.48%

+7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

13.82%

+8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

16.62%

+6.08%

Сравнение комиссий QTOP и DGRO

QTOP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTOP и DGRO

Дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности DGRO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.32%0.38%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTOP and DGRO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTOP has higher volatility (5.23%) compared to DGRO (2.21%). In terms of maximum drawdown, QTOP dropped -23.28% vs DGRO's -35.10%.

On 1-year performance, QTOP leads with 45.99% vs 22.54% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTOP has performed better with a 45.99% return vs 22.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for QTOP.

DGRO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.32% for QTOP.

QTOP is categorized as Nasdaq-100, while DGRO is Large Cap Growth Equities. QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.20% for QTOP and 0.08% for DGRO.

QTOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTOP и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор