PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTEC с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTEC с QQQE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QTEC (First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both Nasdaq-100 funds - QTEC tracks the NASDAQ-100 Technology Sector Index while QQQE tracks the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QTEC returned 23.50%/yr vs 16.24%/yr for QQQE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QTEC charges 0.57%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности QTEC и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTEC показывает доходность 40.25%, что значительно выше, чем у QQQE с доходностью 17.16%. За последние 10 лет акции QTEC превзошли акции QQQE по среднегодовой доходности: 23.50% против 16.24% соответственно.

QTEC

1 день
1.67%
1 месяц
2.80%
С начала года
40.25%
6 месяцев
37.40%
1 год
53.38%
3 года*
31.63%
5 лет*
15.73%
10 лет*
23.50%

QQQE

1 день
0.68%
1 месяц
1.10%
С начала года
17.16%
6 месяцев
15.52%
1 год
24.45%
3 года*
17.83%
5 лет*
9.20%
10 лет*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTEC и QQQE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		40.25%22.28%7.32%67.02%-39.83%26.89%38.76%48.22%-4.62%37.78%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		17.16%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%

Correlation

The correlation between QTEC and QQQE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2012 г.

0.92

The correlation between QTEC and QQQE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTEC и QQQE

Секторы
QTEC
QQQE

Технологии

89.8%
51.0%

Коммуникационные услуги

5.8%
8.4%

Потребительский циклический сектор

3.0%
9.8%

Промышленность

1.4%
9.3%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.0%

Энергетика

-

1.7%

Финансовые услуги

-

0.8%

Здравоохранение

-

7.8%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

3.4%

Технологии

QTEC
89.8%
QQQE
51.0%

Коммуникационные услуги

QTEC
5.8%
QQQE
8.4%

Потребительский циклический сектор

QTEC
3.0%
QQQE
9.8%

Промышленность

QTEC
1.4%
QQQE
9.3%

Сырьевые материалы

QTEC

-

QQQE
0.8%

Потребительский защитный сектор

QTEC

-

QQQE
7.0%

Энергетика

QTEC

-

QQQE
1.7%

Финансовые услуги

QTEC

-

QQQE
0.8%

Здравоохранение

QTEC

-

QQQE
7.8%

Недвижимость

QTEC

-

QQQE
0.7%

Коммунальные услуги

QTEC

-

QQQE
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с QTEC:
QTEC с QQQQTEC с QQQMQTEC с VGTQTEC с QQXTQTEC с RSPTQTEC с QQQJQTEC с VOO
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с SPYGQQQE с TQQQQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

QTEC vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTEC
Ранг доходности на риск QTEC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTEC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTEC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTEC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTEC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTEC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTEC c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTECQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.58

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.16

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

2.61

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

8.73

+1.76

QTEC vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTEC на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа QQQE равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTEC и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTEC и QQQE

Максимальная просадка QTEC за все время составила -58.86%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTEC и QQQE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTECQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.86%

-32.14%

-26.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-9.41%

-6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.00%

-21.38%

-7.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.54%

-32.14%

-13.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.54%

-32.14%

-13.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-2.48%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-5.15%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

2.81%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности QTEC и QQQE

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что QTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTECQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.21%

7.91%

+6.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.98%

12.70%

+9.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.11%

15.57%

+10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.73%

20.54%

+9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.75%

20.79%

+6.96%

Сравнение комиссий QTEC и QQQE

QTEC берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTEC и QQQE

Дивидендная доходность QTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности QQQE в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.57%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		0.01%0.00%0.02%0.14%0.15%0.02%0.44%0.68%0.91%0.80%1.29%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, QTEC and QQQE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QTEC has higher volatility (14.21%) compared to QQQE (7.91%). In terms of maximum drawdown, QTEC dropped -58.86% vs QQQE's -32.14%.

On 10-year performance, QTEC leads with 23.50% vs 16.24% for QQQE. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 7.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QTEC has performed better with a 23.50% return vs 16.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.57% for QTEC.

QQQE has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.01% for QTEC.

QTEC tracks NASDAQ-100 Technology Sector Index, while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.57% for QTEC and 0.35% for QQQE.

QTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTEC и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор