PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTEC с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTEC с QMAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QTEC (First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both Nasdaq-100 funds from First Trust. QTEC is passively managed, while QMAR is actively managed. Over the past 5 years, QTEC returned 17.36%/yr vs 12.12%/yr for QMAR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QTEC charges 0.57%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.

Доходность

Сравнение доходности QTEC и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTEC показывает доходность 43.17%, что значительно выше, чем у QMAR с доходностью 13.03%.

QTEC

1 день
-1.08%
1 месяц
18.57%
С начала года
43.17%
6 месяцев
39.34%
1 год
64.90%
3 года*
32.59%
5 лет*
17.36%
10 лет*
22.85%

QMAR

1 день
-0.02%
1 месяц
2.51%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.97%
1 год
23.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTEC и QMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		43.17%22.28%7.32%67.02%-39.83%22.00%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		13.03%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%

Correlation

The correlation between QTEC and QMAR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2021 г.

0.87

The correlation between QTEC and QMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTEC и QMAR

Секторы
QTEC
QMAR

Технологии

87.9%
54.2%

Коммуникационные услуги

6.2%
15.5%

Потребительский циклический сектор

4.0%
12.2%

Промышленность

1.9%
2.8%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.6%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

QTEC
87.9%
QMAR
54.2%

Коммуникационные услуги

QTEC
6.2%
QMAR
15.5%

Потребительский циклический сектор

QTEC
4.0%
QMAR
12.2%

Промышленность

QTEC
1.9%
QMAR
2.8%

Сырьевые материалы

QTEC

-

QMAR
1.2%

Потребительский защитный сектор

QTEC

-

QMAR
7.6%

Энергетика

QTEC

-

QMAR
0.6%

Финансовые услуги

QTEC

-

QMAR
0.2%

Здравоохранение

QTEC

-

QMAR
4.2%

Недвижимость

QTEC

-

QMAR
0.1%

Коммунальные услуги

QTEC

-

QMAR
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с QTEC:
QTEC с QQQQTEC с QQQMQTEC с VGTQTEC с QQXTQTEC с RSPTQTEC с ftecQTEC с QQQJ
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с ABFLQMAR с WLTG

Доходность на риск

QTEC vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTEC
Ранг доходности на риск QTEC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTEC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTEC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTEC c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTECQMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
3.82

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
6.00

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.92

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

7.24

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.17

52.23

-39.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTEC vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTEC на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMAR равному 3.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTEC и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTECQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

3.82

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.87

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.91

-0.31

Просадки

Сравнение просадок QTEC и QMAR

Максимальная просадка QTEC за все время составила -58.86%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTEC и QMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTECQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.86%

-19.83%

-39.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-3.21%

-12.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.00%

-15.91%

-13.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.54%

-19.83%

-25.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.21%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-3.28%

-6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

0.45%

+4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности QTEC и QMAR

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что QTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTECQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

1.27%

+6.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.24%

4.85%

+13.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.97%

6.08%

+16.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.17%

13.96%

+15.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.50%

13.85%

+13.65%

Сравнение комиссий QTEC и QMAR

QTEC берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTEC и QMAR

Ни QTEC, ни QMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		0.00%0.00%0.02%0.14%0.15%0.02%0.44%0.68%0.91%0.80%1.29%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QTEC and QMAR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTEC has higher volatility (7.51%) compared to QMAR (1.27%). In terms of maximum drawdown, QTEC dropped -58.86% vs QMAR's -19.83%.

On 5-year performance, QTEC leads with 17.36% vs 12.12% for QMAR. On fees, QTEC is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QMAR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTEC has performed better with a 17.36% return vs 12.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTEC is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

QTEC and QMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.57% for QTEC and 0.90% for QMAR.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTEC и QMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор