PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTEC с LSPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTEC с LSPD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QTEC (First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Technology Sector Index, while LSPD (Lightspeed Commerce Inc) is a stock. Over the past 5 years, QTEC returned 15.73%/yr vs -35.28%/yr for LSPD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности QTEC и LSPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и Lightspeed Commerce Inc (LSPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTEC показывает доходность 40.25%, что значительно выше, чем у LSPD с доходностью -20.86%.

QTEC

1 день
1.67%
1 месяц
2.80%
С начала года
40.25%
6 месяцев
37.40%
1 год
53.38%
3 года*
31.63%
5 лет*
15.73%
10 лет*
23.50%

LSPD

1 день
-1.04%
1 месяц
8.39%
С начала года
-20.86%
6 месяцев
-21.83%
1 год
-15.85%
3 года*
-13.50%
5 лет*
-35.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTEC и LSPD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		40.25%22.28%7.32%67.02%-39.83%26.89%38.76%20.07%
LSPD
Lightspeed Commerce Inc		-20.86%-20.68%-27.44%46.78%-64.63%-42.56%151.62%-15.04%

Correlation

The correlation between QTEC and LSPD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2019 г.

0.56

The correlation between QTEC and LSPD shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund

Lightspeed Commerce Inc

Часто сравнивают с QTEC:
QTEC с QQQQTEC с QQQMQTEC с VGTQTEC с QQXTQTEC с RSPTQTEC с QQQJQTEC с VOO
Часто сравнивают с LSPD:
LSPD с TOSTLSPD с BILLLSPD с IGVLSPD с ^GSPCLSPD с SPYLSPD с VOOLSPD с SHOP

Доходность на риск

QTEC vs. LSPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTEC
Ранг доходности на риск QTEC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTEC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTEC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTEC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTEC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTEC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
LSPD
Ранг доходности на риск LSPD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSPD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSPD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSPD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSPD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSPD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTEC c LSPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и Lightspeed Commerce Inc (LSPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTECLSPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
-0.38

+2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
-0.30

+2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.96

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

-0.40

+3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

-0.68

+11.17

QTEC vs. LSPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTEC на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа LSPD равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTEC и LSPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTEC и LSPD

Максимальная просадка QTEC за все время составила -58.86%, что меньше максимальной просадки LSPD в -93.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTEC и LSPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTECLSPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.86%

-93.68%

+34.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-39.48%

+23.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.00%

-62.75%

+33.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.54%

-93.68%

+48.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-92.32%

+88.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-64.52%

+54.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

23.36%

-18.26%

Волатильность

Сравнение волатильности QTEC и LSPD

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с Lightspeed Commerce Inc (LSPD) с волатильностью 11.60%. Это указывает на то, что QTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTECLSPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.21%

11.60%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.98%

28.43%

-6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.11%

41.72%

-15.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.73%

61.64%

-31.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.75%

72.15%

-44.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTEC и LSPD

Дивидендная доходность QTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как LSPD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSPD
Lightspeed Commerce Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		0.01%0.00%0.02%0.14%0.15%0.02%0.44%0.68%0.91%0.80%1.29%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QTEC and LSPD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTEC has higher volatility (14.21%) compared to LSPD (11.60%). In terms of maximum drawdown, QTEC dropped -58.86% vs LSPD's -93.68%.

QTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTEC и LSPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор