PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTEC с KNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTEC с KNG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).

QTEC и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTEC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Technology Sector Index. Фонд был запущен 19 апр. 2006 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QTEC и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTEC и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		-4.53%22.28%7.32%67.02%-39.83%26.89%38.76%48.22%-9.65%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		1.24%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, QTEC показывает доходность -4.53%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.24%.

QTEC

1 день
0.31%
1 месяц
-0.26%
С начала года
-4.53%
6 месяцев
-6.04%
1 год
24.53%
3 года*
19.40%
5 лет*
8.25%
10 лет*
18.24%

KNG

1 день
0.02%
1 месяц
-5.63%
С начала года
1.24%
6 месяцев
2.94%
1 год
4.77%
3 года*
6.44%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с QTEC:
QTEC с QQQQTEC с QQQMQTEC с VGTQTEC с QQXTQTEC с RSPTQTEC с ftecQTEC с VOO
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с FID

Сравнение комиссий QTEC и KNG

QTEC берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund

Доходность на риск

QTEC vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTEC
Ранг доходности на риск QTEC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTEC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTEC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTEC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTEC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTEC: 4444
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTEC c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTECKNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.35

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

0.60

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.49

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

1.73

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTEC vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTEC на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTEC и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTECKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.35

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.42

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.49

+0.03

Корреляция

Корреляция между QTEC и KNG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTEC и KNG

QTEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		0.00%0.00%0.02%0.14%0.15%0.02%0.44%0.68%0.91%0.80%1.29%0.99%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QTEC и KNG

Максимальная просадка QTEC за все время составила -58.86%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTEC и KNG.

Загрузка...

Показатели просадок

QTECKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.86%

-35.12%

-23.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-8.61%

-7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.54%

-18.20%

-27.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.86%

-6.77%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-4.10%

-5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

2.97%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности QTEC и KNG

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что QTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTECKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

3.37%

+4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.21%

7.47%

+10.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.50%

13.64%

+15.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.03%

13.62%

+15.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.34%

17.30%

+10.04%