PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTEC с FXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTEC с FXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL).

QTEC и FXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTEC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Technology Sector Index. Фонд был запущен 19 апр. 2006 г.. FXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Technology Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QTEC и FXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTEC и FXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		-4.83%22.28%7.32%67.02%-39.83%26.89%38.76%48.22%-4.62%37.78%
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		-3.76%13.29%16.13%40.50%-30.44%18.20%54.20%38.66%2.72%35.82%

Доходность по периодам

С начала года, QTEC показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у FXL с доходностью -3.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QTEC имеют среднегодовую доходность 18.13%, а акции FXL немного отстают с 17.53%.

QTEC

1 день
1.44%
1 месяц
-2.41%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-5.34%
1 год
25.47%
3 года*
18.89%
5 лет*
8.19%
10 лет*
18.13%

FXL

1 день
1.94%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-4.47%
1 год
21.60%
3 года*
15.66%
5 лет*
6.98%
10 лет*
17.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund

First Trust Technology AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с QTEC:
QTEC с QQQQTEC с QQQMQTEC с VGTQTEC с QQXTQTEC с RSPTQTEC с ftecQTEC с VOO
Часто сравнивают с FXL:
FXL с VUGFXL с QQQFXL с XLKFXL с QQQMFXL с FTECFXL с IYWFXL с VOO

Сравнение комиссий QTEC и FXL

QTEC берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FXL в 0.61%.

FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund

Доходность на риск

QTEC vs. FXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTEC
Ранг доходности на риск QTEC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTEC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTEC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTEC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTEC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTEC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FXL
Ранг доходности на риск FXL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTEC c FXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTECFXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.77

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.26

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.51

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

5.05

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTEC vs. FXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTEC на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXL равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTEC и FXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTECFXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.77

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.28

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.70

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.49

+0.03

Корреляция

Корреляция между QTEC и FXL составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTEC и FXL

QTEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		0.00%0.00%0.02%0.14%0.15%0.02%0.44%0.68%0.91%0.80%1.29%0.99%
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		0.01%0.01%0.11%0.41%0.34%0.11%0.04%0.37%0.32%0.27%1.12%0.36%

Просадки

Сравнение просадок QTEC и FXL

Максимальная просадка QTEC за все время составила -58.86%, примерно равная максимальной просадке FXL в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTEC и FXL.

Загрузка...

Показатели просадок

QTECFXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.86%

-61.41%

+2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-14.84%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.54%

-38.49%

-7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.54%

-38.49%

-7.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.14%

-8.16%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-11.46%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

4.45%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности QTEC и FXL

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) имеют волатильность 8.48% и 8.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTECFXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

8.21%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.22%

17.63%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.51%

28.03%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.04%

24.92%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.35%

25.13%

+2.22%