PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTEC с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTEC с AIRR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QTEC (First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - QTEC is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Technology Sector Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, QTEC returned 22.85%/yr vs 21.94%/yr for AIRR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTEC charges 0.57%/yr vs 0.70%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности QTEC и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTEC показывает доходность 43.17%, что значительно выше, чем у AIRR с доходностью 34.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QTEC имеют среднегодовую доходность 22.85%, а акции AIRR немного отстают с 21.94%.

QTEC

1 день
-1.08%
1 месяц
18.57%
С начала года
43.17%
6 месяцев
39.34%
1 год
64.90%
3 года*
32.59%
5 лет*
17.36%
10 лет*
22.85%

AIRR

1 день
1.79%
1 месяц
0.86%
С начала года
34.13%
6 месяцев
32.46%
1 год
69.39%
3 года*
38.63%
5 лет*
25.85%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTEC и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		43.17%22.28%7.32%67.02%-39.83%26.89%38.76%48.22%-4.62%37.78%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		34.13%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between QTEC and AIRR is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.59

The correlation between QTEC and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTEC и AIRR

Секторы
QTEC
AIRR

Технологии

87.9%
0.5%

Коммуникационные услуги

6.2%

-

Потребительский циклический сектор

4.0%

-

Промышленность

1.9%
84.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.8%

Финансовые услуги

-

9.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QTEC
87.9%
AIRR
0.5%

Коммуникационные услуги

QTEC
6.2%
AIRR

-

Потребительский циклический сектор

QTEC
4.0%
AIRR

-

Промышленность

QTEC
1.9%
AIRR
84.6%

Сырьевые материалы

QTEC

-

AIRR

-

Потребительский защитный сектор

QTEC

-

AIRR

-

Энергетика

QTEC

-

AIRR
3.8%

Финансовые услуги

QTEC

-

AIRR
9.6%

Здравоохранение

QTEC

-

AIRR

-

Недвижимость

QTEC

-

AIRR

-

Коммунальные услуги

QTEC

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с QTEC:
QTEC с QQQQTEC с QQQMQTEC с VGTQTEC с QQXTQTEC с RSPTQTEC с ftecQTEC с QQQJ
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

QTEC vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTEC
Ранг доходности на риск QTEC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTEC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTEC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTEC c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTECAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
2.75

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.51

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.43

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

5.33

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.17

19.70

-6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTEC vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTEC на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTEC и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTECAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.75

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.03

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.84

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.68

-0.07

Просадки

Сравнение просадок QTEC и AIRR

Максимальная просадка QTEC за все время составила -58.86%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTEC и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTECAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.86%

-42.37%

-16.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-13.09%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.00%

-27.95%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.54%

-27.95%

-17.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.54%

-42.37%

-3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.11%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-7.42%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

3.53%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QTEC и AIRR

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что QTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTECAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

6.86%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.24%

19.88%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.97%

25.35%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.17%

25.30%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.50%

26.29%

+1.21%

Сравнение комиссий QTEC и AIRR

QTEC берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии AIRR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTEC и AIRR

QTEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		0.00%0.00%0.02%0.14%0.15%0.02%0.44%0.68%0.91%0.80%1.29%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QTEC and AIRR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTEC has higher volatility (7.51%) compared to AIRR (6.86%). In terms of maximum drawdown, QTEC dropped -58.86% vs AIRR's -42.37%.

On 10-year performance, QTEC leads with 22.85% vs 21.94% for AIRR. On fees, QTEC is cheaper at 0.57% per year. On volatility, AIRR has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QTEC has performed better with a 22.85% return vs 21.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTEC is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.70% for AIRR.

AIRR has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for QTEC.

QTEC is categorized as Nasdaq-100, while AIRR is Building & Construction. QTEC tracks NASDAQ-100 Technology Sector Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Their fees differ too: 0.57% for QTEC and 0.70% for AIRR.

QTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTEC и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор