PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSTFX с QMLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSTFX с QMLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified STF Fund (QSTFX) и Quantified Market Leaders Fund (QMLFX).

QSTFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 12 нояб. 2015 г.. QMLFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QSTFX и QMLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified STF Fund (QSTFX) и Quantified Market Leaders Fund (QMLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSTFX и QMLFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QSTFX
Quantified STF Fund		-11.76%-2.48%29.94%61.87%-46.15%28.79%78.20%16.43%-6.86%68.46%
QMLFX
Quantified Market Leaders Fund		-1.41%0.97%11.05%15.04%-23.59%13.22%37.81%26.08%-13.48%16.76%

Доходность по периодам

С начала года, QSTFX показывает доходность -11.76%, что значительно ниже, чем у QMLFX с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции QSTFX превзошли акции QMLFX по среднегодовой доходности: 13.98% против 8.33% соответственно.

QSTFX

1 день
0.29%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-11.76%
6 месяцев
-14.62%
1 год
15.58%
3 года*
16.90%
5 лет*
4.88%
10 лет*
13.98%

QMLFX

1 день
2.29%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-3.59%
1 год
11.74%
3 года*
8.66%
5 лет*
-1.44%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified STF Fund

Quantified Market Leaders Fund

Часто сравнивают с QSTFX:
QSTFX с DIVOQSTFX с SAPEXQSTFX с QCGDXQSTFX с GPIFXQSTFX с QFITXQSTFX с QALTXQSTFX с SFHYX
Часто сравнивают с QMLFX:
QMLFX с SAPEXQMLFX с OTRFXQMLFX с SFHYXQMLFX с KAMIXQMLFX с QALTXQMLFX с QSPMXQMLFX с SVARX

Сравнение комиссий QSTFX и QMLFX

QSTFX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии QMLFX в 1.30%.

QSTFX
Quantified STF Fund
QMLFX
Quantified Market Leaders Fund

Доходность на риск

QSTFX vs. QMLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSTFX
Ранг доходности на риск QSTFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSTFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSTFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
QMLFX
Ранг доходности на риск QMLFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMLFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMLFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMLFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMLFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMLFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSTFX c QMLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified STF Fund (QSTFX) и Quantified Market Leaders Fund (QMLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSTFXQMLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.55

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

0.83

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.12

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.03

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

2.57

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSTFX vs. QMLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSTFX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMLFX равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSTFX и QMLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSTFXQMLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.55

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.07

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.40

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.35

+0.12

Корреляция

Корреляция между QSTFX и QMLFX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSTFX и QMLFX

Дивидендная доходность QSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что больше доходности QMLFX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSTFX
Quantified STF Fund		12.07%10.65%5.12%1.03%0.00%21.93%20.82%0.52%2.57%39.11%0.01%0.00%
QMLFX
Quantified Market Leaders Fund		1.39%1.37%0.00%1.99%0.00%26.84%9.58%0.00%15.63%12.15%2.22%1.63%

Просадки

Сравнение просадок QSTFX и QMLFX

Максимальная просадка QSTFX за все время составила -49.03%, что больше максимальной просадки QMLFX в -36.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSTFX и QMLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSTFXQMLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.03%

-36.59%

-12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.87%

-11.52%

-6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.03%

-36.59%

-12.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.03%

-36.59%

-12.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.73%

-15.25%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.63%

-12.62%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

4.62%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности QSTFX и QMLFX

Quantified STF Fund (QSTFX) и Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) имеют волатильность 6.32% и 6.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSTFXQMLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

6.42%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.30%

15.69%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.06%

21.04%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.23%

20.26%

+6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.70%

20.88%

+6.82%