PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSTFX с PMYRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSTFX с PMYRX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QSTFX (Quantified STF Fund) and PMYRX (Pioneer Flexible Opportunities Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, QSTFX returned 19.23%/yr vs 8.27%/yr for PMYRX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. QSTFX charges 1.55%/yr vs 0.90%/yr for PMYRX.

Доходность

Сравнение доходности QSTFX и PMYRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified STF Fund (QSTFX) и Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSTFX показывает доходность 25.47%, что значительно выше, чем у PMYRX с доходностью 4.73%. За последние 10 лет акции QSTFX превзошли акции PMYRX по среднегодовой доходности: 19.23% против 8.27% соответственно.

QSTFX

1 день
-0.20%
1 месяц
6.04%
С начала года
25.47%
6 месяцев
21.07%
1 год
49.01%
3 года*
22.08%
5 лет*
11.06%
10 лет*
19.23%

PMYRX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.18%
С начала года
4.73%
6 месяцев
4.88%
1 год
16.02%
3 года*
18.59%
5 лет*
6.69%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSTFX и PMYRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QSTFX
Quantified STF Fund		25.47%-2.48%29.94%61.87%-46.15%28.79%78.20%16.43%-6.86%68.46%
PMYRX
Pioneer Flexible Opportunities Fund		4.73%18.78%23.47%11.75%-18.74%11.25%6.86%17.06%-10.58%23.68%

Correlation

The correlation between QSTFX and PMYRX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2015 г.

0.45

The correlation between QSTFX and PMYRX shifts across timeframes, from 0.32 (5 years) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified STF Fund

Pioneer Flexible Opportunities Fund

Часто сравнивают с QSTFX:
QSTFX с DIVOQSTFX с QFITXQSTFX с QCGDXQSTFX с QTSSXQSTFX с SAPEXQSTFX с QALTXQSTFX с OTRFX
Часто сравнивают с PMYRX:
PMYRX с PAUIXPMYRX с QEVOXPMYRX с ABRZXPMYRX с SIOAXPMYRX с COTZXPMYRX с SPMOPMYRX с GIPIX

Доходность на риск

QSTFX vs. PMYRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSTFX
Ранг доходности на риск QSTFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSTFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSTFX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSTFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSTFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSTFX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PMYRX
Ранг доходности на риск PMYRX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMYRX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYRX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYRX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYRX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSTFX c PMYRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified STF Fund (QSTFX) и Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QSTFXPMYRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.96

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.88

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.71

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

9.89

-2.14

QSTFX vs. PMYRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSTFX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMYRX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSTFX и PMYRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QSTFX и PMYRX

Максимальная просадка QSTFX за все время составила -49.03%, что больше максимальной просадки PMYRX в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSTFX и PMYRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSTFXPMYRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.03%

-30.68%

-18.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.87%

-6.24%

-11.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.22%

-15.99%

-16.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.03%

-24.97%

-24.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.03%

-30.68%

-18.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-1.59%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.41%

-5.95%

-9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

1.71%

+5.27%

Волатильность

Сравнение волатильности QSTFX и PMYRX

Quantified STF Fund (QSTFX) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что QSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMYRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSTFXPMYRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

2.70%

+6.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.41%

6.65%

+12.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.23%

8.63%

+17.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.28%

13.71%

+13.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.00%

13.10%

+14.90%

Сравнение комиссий QSTFX и PMYRX

QSTFX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии PMYRX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSTFX и PMYRX

Дивидендная доходность QSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что меньше доходности PMYRX в 10.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMYRX
Pioneer Flexible Opportunities Fund		10.35%9.83%22.31%1.03%4.02%2.12%1.32%2.50%12.83%8.93%1.50%7.13%
QSTFX
Quantified STF Fund		8.49%10.65%5.12%1.03%0.00%21.93%20.82%0.52%2.57%39.11%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QSTFX and PMYRX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QSTFX has higher volatility (9.00%) compared to PMYRX (2.70%). In terms of maximum drawdown, QSTFX dropped -49.03% vs PMYRX's -30.68%.

QSTFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSTFX и PMYRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор