PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSTFX с PAUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSTFX с PAUIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified STF Fund (QSTFX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX).

QSTFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 12 нояб. 2015 г.. PAUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности QSTFX и PAUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified STF Fund (QSTFX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSTFX и PAUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QSTFX
Quantified STF Fund		-11.76%-2.48%29.94%61.87%-46.15%28.79%78.20%16.43%-6.86%68.46%
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		2.77%14.15%1.06%6.35%-15.65%15.55%4.58%7.62%-6.14%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, QSTFX показывает доходность -11.76%, что значительно ниже, чем у PAUIX с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции QSTFX превзошли акции PAUIX по среднегодовой доходности: 13.98% против 4.66% соответственно.

QSTFX

1 день
0.29%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-11.76%
6 месяцев
-14.62%
1 год
15.58%
3 года*
16.90%
5 лет*
4.88%
10 лет*
13.98%

PAUIX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.46%
С начала года
2.77%
6 месяцев
5.58%
1 год
13.75%
3 года*
6.41%
5 лет*
2.83%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified STF Fund

PIMCO All Asset All Authority Fund

Часто сравнивают с QSTFX:
QSTFX с DIVOQSTFX с SAPEXQSTFX с QCGDXQSTFX с GPIFXQSTFX с QFITXQSTFX с QALTXQSTFX с SFHYX
Часто сравнивают с PAUIX:
PAUIX с VTIPAUIX с VOOPAUIX с PIMIXPAUIX с TFAQXPAUIX с MOJOXPAUIX с GUGPAUIX с SAPEX

Сравнение комиссий QSTFX и PAUIX

QSTFX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии PAUIX в 0.21%.

QSTFX
Quantified STF Fund
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund

Доходность на риск

QSTFX vs. PAUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSTFX
Ранг доходности на риск QSTFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSTFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSTFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PAUIX
Ранг доходности на риск PAUIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSTFX c PAUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified STF Fund (QSTFX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSTFXPAUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.93

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.53

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.42

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

8.92

-6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSTFX vs. PAUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSTFX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа PAUIX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSTFX и PAUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSTFXPAUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.93

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.30

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.52

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.60

-0.14

Корреляция

Корреляция между QSTFX и PAUIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSTFX и PAUIX

Дивидендная доходность QSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что больше доходности PAUIX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSTFX
Quantified STF Fund		12.07%10.65%5.12%1.03%0.00%21.93%20.82%0.52%2.57%39.11%0.01%0.00%
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		7.02%6.10%2.64%3.97%9.98%15.46%4.47%2.89%5.74%5.28%3.62%5.54%

Просадки

Сравнение просадок QSTFX и PAUIX

Максимальная просадка QSTFX за все время составила -49.03%, что больше максимальной просадки PAUIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSTFX и PAUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSTFXPAUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.03%

-26.84%

-22.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.87%

-6.05%

-11.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.03%

-26.15%

-22.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.03%

-26.84%

-22.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.73%

-5.10%

-14.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.63%

-5.94%

-9.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

1.64%

+4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности QSTFX и PAUIX

Quantified STF Fund (QSTFX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что QSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSTFXPAUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

2.94%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.30%

4.70%

+14.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.06%

7.47%

+16.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.23%

9.64%

+17.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.70%

9.00%

+18.70%