PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSTFX с HFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSTFX с HFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified STF Fund (QSTFX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).

QSTFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 12 нояб. 2015 г.. HFSAX управляется Advisors Preferred.

Доходность

Сравнение доходности QSTFX и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified STF Fund (QSTFX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSTFX и HFSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QSTFX
Quantified STF Fund		-11.76%-2.48%29.94%61.87%-46.15%28.79%78.20%16.43%-6.86%68.46%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.83%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%

Доходность по периодам

С начала года, QSTFX показывает доходность -11.76%, что значительно ниже, чем у HFSAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции QSTFX превзошли акции HFSAX по среднегодовой доходности: 13.98% против 8.41% соответственно.

QSTFX

1 день
0.29%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-11.76%
6 месяцев
-14.62%
1 год
15.58%
3 года*
16.90%
5 лет*
4.88%
10 лет*
13.98%

HFSAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.12%
1 год
10.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified STF Fund

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Часто сравнивают с QSTFX:
QSTFX с DIVOQSTFX с QCGDXQSTFX с SAPEXQSTFX с QFITXQSTFX с GPIFXQSTFX с QALTXQSTFX с SFHYX
Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с SAPEXHFSAX с PAUIX

Сравнение комиссий QSTFX и HFSAX

QSTFX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии HFSAX в 1.75%.

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
QSTFX
Quantified STF Fund

Доходность на риск

QSTFX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSTFX
Ранг доходности на риск QSTFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSTFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSTFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSTFX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified STF Fund (QSTFX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSTFXHFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

2.37

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

3.18

-2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.48

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.78

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

9.69

-7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSTFX vs. HFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSTFX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа HFSAX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSTFX и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSTFXHFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.37

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.62

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

1.35

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.30

-0.84

Корреляция

Корреляция между QSTFX и HFSAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSTFX и HFSAX

Дивидендная доходность QSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что больше доходности HFSAX в 9.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSTFX
Quantified STF Fund		12.07%10.65%5.12%1.03%0.00%21.93%20.82%0.52%2.57%39.11%0.01%0.00%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.83%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%

Просадки

Сравнение просадок QSTFX и HFSAX

Максимальная просадка QSTFX за все время составила -49.03%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSTFX и HFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSTFXHFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.03%

-12.81%

-36.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.87%

-3.68%

-14.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.03%

-12.81%

-36.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.03%

-12.81%

-36.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.73%

-3.60%

-16.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.63%

-2.39%

-13.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

1.06%

+4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности QSTFX и HFSAX

Quantified STF Fund (QSTFX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что QSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSTFXHFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

1.72%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.30%

3.68%

+15.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.06%

4.41%

+19.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.23%

6.31%

+20.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.70%

6.25%

+21.45%