PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSTFX с CRDBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSTFX с CRDBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified STF Fund (QSTFX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX).

QSTFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 12 нояб. 2015 г.. CRDBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QSTFX и CRDBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified STF Fund (QSTFX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSTFX и CRDBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QSTFX
Quantified STF Fund		-11.76%-2.48%29.94%61.87%-46.15%28.79%37.94%
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		1.84%25.36%19.91%18.44%-8.22%28.08%24.03%

Доходность по периодам

С начала года, QSTFX показывает доходность -11.76%, что значительно ниже, чем у CRDBX с доходностью 1.84%.

QSTFX

1 день
0.29%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-11.76%
6 месяцев
-14.62%
1 год
15.58%
3 года*
16.90%
5 лет*
4.88%
10 лет*
13.98%

CRDBX

1 день
4.87%
1 месяц
4.80%
С начала года
1.84%
6 месяцев
8.34%
1 год
36.76%
3 года*
15.04%
5 лет*
12.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified STF Fund

Conquer Risk Defensive Bull Fund

Часто сравнивают с QSTFX:
QSTFX с DIVOQSTFX с QCGDXQSTFX с QFITXQSTFX с SAPEXQSTFX с QALTXQSTFX с SFHYXQSTFX с GPIFX
Часто сравнивают с CRDBX:
CRDBX с SFLRCRDBX с SPYCRDBX с VOOCRDBX с CRTBXCRDBX с MRSKCRDBX с OSTIXCRDBX с QUS

Сравнение комиссий QSTFX и CRDBX

QSTFX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии CRDBX в 1.24%.

QSTFX
Quantified STF Fund
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund

Доходность на риск

QSTFX vs. CRDBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSTFX
Ранг доходности на риск QSTFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSTFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSTFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CRDBX
Ранг доходности на риск CRDBX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDBX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDBX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDBX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDBX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDBX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSTFX c CRDBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified STF Fund (QSTFX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSTFXCRDBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.76

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

3.26

-2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.61

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

5.17

-4.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

16.62

-14.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSTFX vs. CRDBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSTFX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа CRDBX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSTFX и CRDBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSTFXCRDBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.76

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.01

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.01

+0.45

Корреляция

Корреляция между QSTFX и CRDBX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSTFX и CRDBX

Дивидендная доходность QSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что меньше доходности CRDBX в 15.08%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
QSTFX
Quantified STF Fund		12.07%10.65%5.12%1.03%0.00%21.93%20.82%0.52%2.57%39.11%0.01%
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		15.08%15.36%12.58%9.91%0.18%25.05%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSTFX и CRDBX

Максимальная просадка QSTFX за все время составила -49.03%, что меньше максимальной просадки CRDBX в -97.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSTFX и CRDBX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSTFXCRDBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.03%

-97.00%

+47.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.87%

-7.13%

-10.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.03%

-97.00%

+47.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.73%

-95.71%

+75.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.63%

-25.67%

+10.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

2.22%

+3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности QSTFX и CRDBX

Quantified STF Fund (QSTFX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что QSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRDBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSTFXCRDBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

5.18%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.30%

10.66%

+8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.06%

21.01%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.23%

1,635.86%

-1,608.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.70%

1,525.82%

-1,498.12%