PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSTFX с ABRZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSTFX с ABRZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QSTFX (Quantified STF Fund) and ABRZX (Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, QSTFX returned 17.97%/yr vs 4.91%/yr for ABRZX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. QSTFX charges 1.55%/yr vs 1.41%/yr for ABRZX.

Доходность

Сравнение доходности QSTFX и ABRZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified STF Fund (QSTFX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSTFX показывает доходность 18.90%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 21.20%. За последние 10 лет акции QSTFX превзошли акции ABRZX по среднегодовой доходности: 17.97% против 4.91% соответственно.

QSTFX

1 день
0.05%
1 месяц
12.37%
С начала года
18.90%
6 месяцев
14.29%
1 год
48.06%
3 года*
21.58%
5 лет*
12.47%
10 лет*
17.97%

ABRZX

1 день
0.82%
1 месяц
2.17%
С начала года
21.20%
6 месяцев
20.90%
1 год
30.30%
3 года*
12.25%
5 лет*
4.60%
10 лет*
4.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSTFX и ABRZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QSTFX
Quantified STF Fund		18.90%-2.48%29.94%61.87%-46.15%28.79%78.20%16.43%-6.86%68.46%
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		21.20%8.20%3.14%5.97%-14.96%9.36%9.20%9.43%-7.01%9.80%

Correlation

The correlation between QSTFX and ABRZX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2015 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified STF Fund

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Часто сравнивают с QSTFX:
QSTFX с DIVOQSTFX с QFITXQSTFX с QCGDXQSTFX с QTSSXQSTFX с SAPEXQSTFX с QALTXQSTFX с GPIFX
Часто сравнивают с ABRZX:
ABRZX с HFSAXABRZX с MOJOXABRZX с GUGABRZX с SFHYXABRZX с TTIFXABRZX с PMYRXABRZX с GPIFX

Доходность на риск

QSTFX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSTFX
Ранг доходности на риск QSTFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSTFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSTFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSTFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSTFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSTFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ABRZX
Ранг доходности на риск ABRZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRZX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRZX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRZX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSTFX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified STF Fund (QSTFX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSTFXABRZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
3.49

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
4.59

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.70

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

7.59

-4.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

27.46

-20.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSTFX vs. ABRZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSTFX на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа ABRZX равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSTFX и ABRZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSTFXABRZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

3.49

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.38

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.45

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.63

-0.06

Просадки

Сравнение просадок QSTFX и ABRZX

Максимальная просадка QSTFX за все время составила -49.03%, что больше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSTFX и ABRZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSTFXABRZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.03%

-26.62%

-22.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.87%

-4.07%

-13.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.22%

-18.28%

-13.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.03%

-19.33%

-29.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.03%

-26.62%

-22.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.49%

-4.74%

-10.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

1.12%

+5.85%

Волатильность

Сравнение волатильности QSTFX и ABRZX

Quantified STF Fund (QSTFX) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что QSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSTFXABRZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

2.99%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.85%

7.89%

+10.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

8.87%

+16.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.12%

12.22%

+14.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.89%

10.90%

+16.99%

Сравнение комиссий QSTFX и ABRZX

QSTFX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии ABRZX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSTFX и ABRZX

Дивидендная доходность QSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.96%, что больше доходности ABRZX в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		2.79%3.38%13.28%2.21%0.00%26.02%1.18%6.49%0.00%6.43%4.41%6.91%
QSTFX
Quantified STF Fund		8.96%10.65%5.12%1.03%0.00%21.93%20.82%0.52%2.57%39.11%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QSTFX and ABRZX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QSTFX has higher volatility (6.20%) compared to ABRZX (2.99%). In terms of maximum drawdown, QSTFX dropped -49.03% vs ABRZX's -26.62%.

ABRZX currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSTFX и ABRZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор