Сравнение QSTFX с ABRZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified STF Fund (QSTFX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).
QSTFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 12 нояб. 2015 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности QSTFX и ABRZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSTFX и ABRZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSTFX Quantified STF Fund | -11.76% | -2.48% | 29.94% | 61.87% | -46.15% | 28.79% | 78.20% | 16.43% | -6.86% | 68.46% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 12.62% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 9.80% |
Доходность по периодам
С начала года, QSTFX показывает доходность -11.76%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции QSTFX превзошли акции ABRZX по среднегодовой доходности: 13.98% против 4.77% соответственно.
QSTFX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.76%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 13.98%
ABRZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSTFX и ABRZX
QSTFX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии ABRZX в 1.41%.
Доходность на риск
QSTFX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск
QSTFX
ABRZX
Сравнение QSTFX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified STF Fund (QSTFX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSTFX | ABRZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 2.17 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 2.80 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.43 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.81 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 11.25 | -8.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSTFX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 2.17 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.33 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.44 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между QSTFX и ABRZX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSTFX и ABRZX
Дивидендная доходность QSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что больше доходности ABRZX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSTFX Quantified STF Fund | 12.07% | 10.65% | 5.12% | 1.03% | 0.00% | 21.93% | 20.82% | 0.52% | 2.57% | 39.11% | 0.01% | 0.00% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.00% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
Просадки
Сравнение просадок QSTFX и ABRZX
Максимальная просадка QSTFX за все время составила -49.03%, что больше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSTFX и ABRZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSTFX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.03% | -26.62% | -22.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -6.90% | -10.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.03% | -19.33% | -29.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.03% | -26.62% | -22.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.73% | -1.50% | -18.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.63% | -4.79% | -10.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 1.72% | +4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSTFX и ABRZX
Quantified STF Fund (QSTFX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что QSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSTFX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 4.07% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.30% | 7.59% | +11.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.06% | 9.37% | +14.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.23% | 12.17% | +15.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.70% | 10.88% | +16.82% |