PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPRX с TMSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPRX с TMSRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX).

QSPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 2 сент. 2014 г.. TMSRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPRX и TMSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPRX и TMSRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		9.87%14.94%21.60%12.50%30.90%25.14%-21.91%-8.10%-12.24%
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		0.41%2.95%5.36%5.09%-4.69%-2.08%13.21%7.59%-4.11%

Доходность по периодам

С начала года, QSPRX показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у TMSRX с доходностью 0.41%.

QSPRX

1 день
-0.10%
1 месяц
3.12%
С начала года
9.87%
6 месяцев
13.19%
1 год
13.06%
3 года*
20.04%
5 лет*
18.99%
10 лет*
7.14%

TMSRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.39%
1 год
3.04%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative R6

T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

Часто сравнивают с QSPRX:
QSPRX с SYMIXQSPRX с SRDAXQSPRX с FABZXQSPRX с QRPIXQSPRX с RYMQXQSPRX с QRPNXQSPRX с ADANX
Часто сравнивают с TMSRX:
TMSRX с RPIDXTMSRX с PSMIXTMSRX с QSPIXTMSRX с PSFFTMSRX с NOIEXTMSRX с ADANXTMSRX с RMDFX

Сравнение комиссий QSPRX и TMSRX

QSPRX берет комиссию в 5.79%, что несколько больше комиссии TMSRX в 1.19%.

QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

Доходность на риск

QSPRX vs. TMSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPRX
Ранг доходности на риск QSPRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPRX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPRX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
TMSRX
Ранг доходности на риск TMSRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSRX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPRX c TMSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPRXTMSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.85

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.50

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

5.91

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPRX vs. TMSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPRX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMSRX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPRX и TMSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPRXTMSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.41

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.41

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.84

-0.27

Корреляция

Корреляция между QSPRX и TMSRX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPRX и TMSRX

Дивидендная доходность QSPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности TMSRX в 9.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		2.39%2.63%6.99%23.75%22.67%12.85%0.00%1.62%1.09%7.15%1.74%5.87%
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		9.49%7.59%6.72%5.95%2.29%2.88%3.35%3.00%3.56%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSPRX и TMSRX

Максимальная просадка QSPRX за все время составила -41.22%, что больше максимальной просадки TMSRX в -10.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPRX и TMSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPRXTMSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.22%

-10.67%

-30.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-1.84%

-5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-10.59%

-6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.16%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-2.78%

-7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

0.50%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPRX и TMSRX

AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что QSPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPRXTMSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

0.00%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

1.44%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

2.09%

+8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

2.79%

+13.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.80%

3.31%

+9.49%