PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPRX с QSPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPRX с QSPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX).

QSPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 2 сент. 2014 г.. QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPRX и QSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPRX и QSPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		9.87%14.94%21.60%12.50%30.90%25.14%-21.91%-8.10%-12.32%12.18%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		9.83%14.82%21.48%12.46%30.76%24.93%-21.96%-8.22%-12.35%12.12%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QSPRX показывает доходность 9.87%, а QSPIX немного ниже – 9.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QSPRX имеют среднегодовую доходность 7.14%, а акции QSPIX немного отстают с 7.03%.

QSPRX

1 день
-0.10%
1 месяц
3.12%
С начала года
9.87%
6 месяцев
13.19%
1 год
13.06%
3 года*
20.04%
5 лет*
18.99%
10 лет*
7.14%

QSPIX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.04%
С начала года
9.83%
6 месяцев
13.08%
1 год
12.95%
3 года*
19.88%
5 лет*
18.87%
10 лет*
7.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative R6

AQR Style Premia Alternative Fund

Часто сравнивают с QSPRX:
QSPRX с SRDAXQSPRX с SYMIXQSPRX с FABZXQSPRX с QRPIXQSPRX с RYMQXQSPRX с ADANXQSPRX с QRPNX
Часто сравнивают с QSPIX:
QSPIX с QDSIXQSPIX с QRPIXQSPIX с AQMIXQSPIX с SPYQSPIX с GAFYXQSPIX с AQRIXQSPIX с GFSYX

Сравнение комиссий QSPRX и QSPIX

QSPRX берет комиссию в 5.79%, что несколько больше комиссии QSPIX в 1.49%.

QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund

Доходность на риск

QSPRX vs. QSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPRX
Ранг доходности на риск QSPRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPRX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPRX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QSPIX
Ранг доходности на риск QSPIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPRX c QSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPRXQSPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.89

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.74

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

5.25

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPRX vs. QSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPRX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QSPIX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPRX и QSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPRXQSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.38

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

1.19

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.61

-0.04

Корреляция

Корреляция между QSPRX и QSPIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPRX и QSPIX

Дивидендная доходность QSPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности QSPIX в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		2.39%2.63%6.99%23.75%22.67%12.85%0.00%1.62%1.09%7.15%1.74%5.87%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		2.34%2.57%6.95%23.77%22.68%12.78%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%

Просадки

Сравнение просадок QSPRX и QSPIX

Максимальная просадка QSPRX за все время составила -41.22%, примерно равная максимальной просадке QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPRX и QSPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPRXQSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.22%

-41.37%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-7.79%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-17.13%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.22%

-41.37%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.31%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-9.54%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.70%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPRX и QSPIX

AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) имеют волатильность 2.49% и 2.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPRXQSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.57%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

6.59%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

10.11%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

15.95%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.80%

12.76%

+0.04%