PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPRX с QDSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPRX с QDSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX).

QSPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 2 сент. 2014 г.. QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPRX и QDSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPRX и QDSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		9.87%14.94%21.60%12.50%30.90%25.14%-7.13%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		3.21%16.36%9.71%8.88%14.69%10.64%5.50%

Доходность по периодам

С начала года, QSPRX показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у QDSIX с доходностью 3.21%.

QSPRX

1 день
-0.10%
1 месяц
3.12%
С начала года
9.87%
6 месяцев
13.19%
1 год
13.06%
3 года*
20.04%
5 лет*
18.99%
10 лет*
7.14%

QDSIX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.82%
С начала года
3.21%
6 месяцев
5.98%
1 год
12.00%
3 года*
12.79%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative R6

AQR Diversifying Strategies Fund

Часто сравнивают с QSPRX:
QSPRX с SYMIXQSPRX с SRDAXQSPRX с FABZXQSPRX с QRPIXQSPRX с RYMQXQSPRX с QRPNXQSPRX с QVOPX
Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с EBSIXQDSIX с SRDAXQDSIX с FSMSXQDSIX с PSMIXQDSIX с GFSYXQDSIX с AHTPX

Сравнение комиссий QSPRX и QDSIX

QSPRX берет комиссию в 5.79%, что несколько больше комиссии QDSIX в 0.20%.

QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund

Доходность на риск

QSPRX vs. QDSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPRX
Ранг доходности на риск QSPRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPRX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPRX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPRX c QDSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPRXQDSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.98

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.50

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.31

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

9.94

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPRX vs. QDSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPRX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDSIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPRX и QDSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPRXQDSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.98

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

1.47

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.62

-1.05

Корреляция

Корреляция между QSPRX и QDSIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPRX и QDSIX

Дивидендная доходность QSPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности QDSIX в 2.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		2.39%2.63%6.99%23.75%22.67%12.85%0.00%1.62%1.09%7.15%1.74%5.87%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.16%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSPRX и QDSIX

Максимальная просадка QSPRX за все время составила -41.22%, что больше максимальной просадки QDSIX в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPRX и QDSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPRXQDSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.22%

-7.06%

-34.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-5.46%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-7.06%

-10.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.96%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-1.47%

-8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.29%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPRX и QDSIX

AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что QSPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPRXQDSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

1.61%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

3.74%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

6.36%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

7.64%

+8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.80%

7.38%

+5.42%