Сравнение QSPRX с GAAVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX).
QSPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 2 сент. 2014 г.. GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности QSPRX и GAAVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSPRX и GAAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 9.87% | 14.94% | 21.60% | 12.50% | 30.90% | 25.14% | -21.91% | -5.69% |
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 3.33% | 15.19% | -5.70% | 6.07% | 3.63% | -5.12% | -0.28% | 3.49% |
Доходность по периодам
С начала года, QSPRX показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у GAAVX с доходностью 3.33%.
QSPRX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- 7.14%
GAAVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSPRX и GAAVX
QSPRX берет комиссию в 5.79%, что несколько больше комиссии GAAVX в 0.61%.
Доходность на риск
QSPRX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск
QSPRX
GAAVX
Сравнение QSPRX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSPRX | GAAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.95 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 3.08 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 3.79 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 9.05 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSPRX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.95 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 0.63 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.47 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между QSPRX и GAAVX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPRX и GAAVX
Дивидендная доходность QSPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности GAAVX в 8.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 2.39% | 2.63% | 6.99% | 23.75% | 22.67% | 12.85% | 0.00% | 1.62% | 1.09% | 7.15% | 1.74% | 5.87% |
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 8.49% | 8.78% | 0.00% | 5.18% | 0.91% | 4.10% | 2.41% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QSPRX и GAAVX
Максимальная просадка QSPRX за все время составила -41.22%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPRX и GAAVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSPRX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.22% | -9.59% | -31.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.75% | -3.09% | -4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | -9.59% | -7.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -1.20% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -3.11% | -7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 1.54% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPRX и GAAVX
AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что QSPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSPRX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 1.85% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 4.81% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 6.82% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 5.81% | +10.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.80% | 5.87% | +6.93% |