PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPRX с GAAVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSPRX с GAAVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QSPRX (AQR Style Premia Alternative R6) and GAAVX (GMO Alternative Allocation Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, QSPRX returned 19.23%/yr vs 2.65%/yr for GAAVX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. QSPRX charges 5.79%/yr vs 0.61%/yr for GAAVX.

Доходность

Сравнение доходности QSPRX и GAAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSPRX показывает доходность 13.78%, что значительно выше, чем у GAAVX с доходностью 2.57%.

QSPRX

1 день
0.81%
1 месяц
2.38%
С начала года
13.78%
6 месяцев
15.35%
1 год
20.12%
3 года*
21.83%
5 лет*
19.23%
10 лет*
7.60%

GAAVX

1 день
1.29%
1 месяц
0.91%
С начала года
2.57%
6 месяцев
4.81%
1 год
15.55%
3 года*
6.13%
5 лет*
2.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSPRX и GAAVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		13.78%14.94%21.60%12.50%30.90%25.14%-21.91%-5.69%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		2.57%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%3.49%

Correlation

The correlation between QSPRX and GAAVX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.26

The correlation between QSPRX and GAAVX shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative R6

GMO Alternative Allocation Fund

Часто сравнивают с QSPRX:
QSPRX с SRDAXQSPRX с FABZXQSPRX с QLFIXQSPRX с SYMIXQSPRX с GIMMXQSPRX с QCFIXQSPRX с QHFIX
Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с GMOQXGAAVX с ADANXGAAVX с TFAFXGAAVX с SYMIXGAAVX с QRPIX

Доходность на риск

QSPRX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPRX
Ранг доходности на риск QSPRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPRX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPRX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPRX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPRX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPRXGAAVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.34

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.86

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

4.57

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

12.78

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPRX vs. GAAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPRX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAAVX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPRX и GAAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPRXGAAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.34

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.45

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.44

+0.15

Просадки

Сравнение просадок QSPRX и GAAVX

Максимальная просадка QSPRX за все время составила -41.22%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPRX и GAAVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSPRXGAAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.22%

-9.59%

-31.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.06%

-3.39%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.25%

-7.73%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-9.59%

-7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.93%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.08%

-3.08%

-7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.21%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPRX и GAAVX

AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что QSPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSPRXGAAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.32%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

5.08%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

6.63%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

5.91%

+10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.86%

5.92%

+6.94%

Сравнение комиссий QSPRX и GAAVX

QSPRX берет комиссию в 5.79%, что несколько больше комиссии GAAVX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPRX и GAAVX

Дивидендная доходность QSPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности GAAVX в 8.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.56%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		2.31%2.63%6.99%23.75%22.67%12.85%0.00%1.62%1.09%7.15%1.74%5.87%

Часто задаваемые вопросы

QSPRX and GAAVX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QSPRX has higher volatility (3.08%) compared to GAAVX (2.32%). In terms of maximum drawdown, QSPRX dropped -41.22% vs GAAVX's -9.59%.

GAAVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSPRX и GAAVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор