PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPRX с CZAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPRX с CZAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX).

QSPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 2 сент. 2014 г.. CZAMX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPRX и CZAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPRX и CZAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		9.87%14.94%21.60%12.50%30.90%25.14%-21.91%-8.10%-12.32%11.84%
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund		1.85%4.59%1.99%3.07%2.85%0.80%5.78%6.09%-3.16%0.44%

Доходность по периодам

С начала года, QSPRX показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у CZAMX с доходностью 1.85%.

QSPRX

1 день
-0.10%
1 месяц
3.12%
С начала года
9.87%
6 месяцев
13.19%
1 год
13.06%
3 года*
20.04%
5 лет*
18.99%
10 лет*
7.14%

CZAMX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.16%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.67%
1 год
6.52%
3 года*
3.88%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative R6

Multi-Manager Alternative Strategies Fund

Часто сравнивают с QSPRX:
QSPRX с SYMIXQSPRX с SRDAXQSPRX с FABZXQSPRX с QRPIXQSPRX с RYMQXQSPRX с QRPNXQSPRX с ADANX
Часто сравнивают с CZAMX:
CZAMX с MSFTCZAMX с VOOCZAMX с QQQCZAMX с QRPNXCZAMX с JAAAXCZAMX с SHGTXCZAMX с SHRIX

Сравнение комиссий QSPRX и CZAMX

QSPRX берет комиссию в 5.79%, что несколько больше комиссии CZAMX в 1.27%.

QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund

Доходность на риск

QSPRX vs. CZAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPRX
Ранг доходности на риск QSPRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPRX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPRX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CZAMX
Ранг доходности на риск CZAMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPRX c CZAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPRXCZAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.78

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.44

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.15

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

6.12

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPRX vs. CZAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPRX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CZAMX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPRX и CZAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPRXCZAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.78

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.81

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.78

-0.21

Корреляция

Корреляция между QSPRX и CZAMX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPRX и CZAMX

Дивидендная доходность QSPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности CZAMX в 3.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		2.39%2.63%6.99%23.75%22.67%12.85%0.00%1.62%1.09%7.15%1.74%5.87%
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund		3.15%3.20%2.11%2.60%7.74%1.44%0.89%2.11%1.48%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSPRX и CZAMX

Максимальная просадка QSPRX за все время составила -41.22%, что больше максимальной просадки CZAMX в -7.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPRX и CZAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPRXCZAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.22%

-7.16%

-34.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-2.98%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-5.52%

-11.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-1.47%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-1.57%

-8.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.05%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPRX и CZAMX

AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что QSPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CZAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPRXCZAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

1.01%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

2.78%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

3.75%

+6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

3.37%

+12.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.80%

3.37%

+9.43%