Сравнение QSPRX с ADAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX).
QSPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 2 сент. 2014 г.. ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности QSPRX и ADAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSPRX и ADAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 9.99% | 14.94% | 21.60% | 12.50% | 30.90% | 25.14% | -21.91% | -8.10% | -12.32% | 12.18% |
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 0.78% | 8.03% | 3.19% | 4.51% | -3.30% | 6.27% | 25.24% | 8.53% | 2.19% | 5.93% |
Доходность по периодам
С начала года, QSPRX показывает доходность 9.99%, что значительно выше, чем у ADAIX с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции QSPRX превзошли акции ADAIX по среднегодовой доходности: 7.15% против 6.75% соответственно.
QSPRX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- 9.99%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- 7.15%
ADAIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 6.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSPRX и ADAIX
QSPRX берет комиссию в 5.79%, что несколько больше комиссии ADAIX в 1.38%.
Доходность на риск
QSPRX vs. ADAIX — Ранг доходности на риск
QSPRX
ADAIX
Сравнение QSPRX c ADAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSPRX | ADAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 4.19 | -2.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 6.86 | -4.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 2.06 | -0.80 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 9.83 | -8.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 37.48 | -32.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSPRX | ADAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 4.19 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 1.02 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 1.56 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.19 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между QSPRX и ADAIX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPRX и ADAIX
Дивидендная доходность QSPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности ADAIX в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 2.39% | 2.63% | 6.99% | 23.75% | 22.67% | 12.85% | 0.00% | 1.62% | 1.09% | 7.15% | 1.74% | 5.87% |
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 2.10% | 2.12% | 1.23% | 2.74% | 0.10% | 0.65% | 1.60% | 2.11% | 6.53% | 7.17% | 7.18% | 4.93% |
Просадки
Сравнение просадок QSPRX и ADAIX
Максимальная просадка QSPRX за все время составила -41.22%, что больше максимальной просадки ADAIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPRX и ADAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSPRX | ADAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.22% | -14.75% | -26.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -0.64% | -7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | -7.40% | -9.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.22% | -14.75% | -26.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.31% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -2.85% | -7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 0.17% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPRX и ADAIX
AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что QSPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSPRX | ADAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 0.38% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.54% | 1.11% | +5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 1.54% | +8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 2.69% | +13.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.80% | 4.33% | +8.47% |