PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPMX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPMX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

QSPMX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 авг. 2019 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPMX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPMX и WWWEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund		-7.18%27.23%18.38%13.84%-18.49%33.83%-0.34%11.49%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%0.61%

Доходность по периодам

С начала года, QSPMX показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%.

QSPMX

1 день
2.73%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
1.92%
1 год
20.89%
3 года*
12.99%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Pattern Recognition Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с QSPMX:
QSPMX с VTIQSPMX с QCGDXQSPMX с SAPEXQSPMX с QBDSXQSPMX с QALTXQSPMX с SVARXQSPMX с OTRFX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий QSPMX и WWWEX

QSPMX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии WWWEX в 1.39%.

QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund
WWWEX
Kinetics The Global Fund

Доходность на риск

QSPMX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPMX
Ранг доходности на риск QSPMX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPMX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPMX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPMX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPMX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPMX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPMXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.39

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

0.65

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.08

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

0.57

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

1.42

+5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPMX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPMX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPMX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPMXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.39

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.60

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.24

+0.33

Корреляция

Корреляция между QSPMX и WWWEX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPMX и WWWEX

Дивидендная доходность QSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund		1.60%1.48%2.26%3.99%0.13%26.85%0.21%3.81%0.00%0.00%0.00%0.00%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок QSPMX и WWWEX

Максимальная просадка QSPMX за все время составила -28.36%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPMX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPMXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.36%

-82.60%

+54.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-12.14%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-26.94%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.49%

-7.95%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-41.54%

+34.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.88%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPMX и WWWEX

Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Kinetics The Global Fund (WWWEX) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что QSPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPMXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

5.99%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

14.24%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

18.32%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

19.91%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

19.12%

-0.48%