PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPMX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPMX с TPDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

QSPMX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 авг. 2019 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPMX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPMX и TPDAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund		-7.18%27.23%18.38%13.84%-18.49%33.83%-0.34%11.49%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%2.34%

Доходность по периодам

С начала года, QSPMX показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%.

QSPMX

1 день
2.73%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
1.92%
1 год
20.89%
3 года*
12.99%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Pattern Recognition Fund

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с QSPMX:
QSPMX с VTIQSPMX с QCGDXQSPMX с SAPEXQSPMX с QBDSXQSPMX с QALTXQSPMX с HFSAXQSPMX с OTRFX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий QSPMX и TPDAX

QSPMX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии TPDAX в 1.37%.

QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Доходность на риск

QSPMX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPMX
Ранг доходности на риск QSPMX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPMX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPMX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPMX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPMX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPMX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPMXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.18

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.82

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

3.59

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

13.57

-6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPMX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPMX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPMX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPMXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.18

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.96

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.59

-0.03

Корреляция

Корреляция между QSPMX и TPDAX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPMX и TPDAX

Дивидендная доходность QSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund		1.60%1.48%2.26%3.99%0.13%26.85%0.21%3.81%0.00%0.00%0.00%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%

Просадки

Сравнение просадок QSPMX и TPDAX

Максимальная просадка QSPMX за все время составила -28.36%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPMX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPMXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.36%

-22.29%

-6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-7.58%

-5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-17.58%

-10.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.49%

-4.97%

-5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-4.94%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.01%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPMX и TPDAX

Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что QSPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPMXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

4.40%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

9.86%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

12.29%

+7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

10.14%

+7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

9.87%

+8.77%