PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPMX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSPMX с STDAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QSPMX (Quantified Pattern Recognition Fund) and STDAX (SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, QSPMX returned 7.35%/yr vs 2.89%/yr for STDAX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. QSPMX charges 1.55%/yr vs 0.35%/yr for STDAX.

Доходность

Сравнение доходности QSPMX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSPMX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 1.30%.

QSPMX

1 день
-0.07%
1 месяц
1.44%
С начала года
-8.14%
6 месяцев
-3.56%
1 год
13.28%
3 года*
7.26%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—

STDAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.61%
1 год
3.99%
3 года*
4.49%
5 лет*
2.89%
10 лет*
2.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSPMX и STDAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund		-8.14%27.23%18.38%13.84%-18.49%33.83%-0.34%11.49%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		1.30%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%4.27%

Correlation

The correlation between QSPMX and STDAX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2019 г.

0.24

The correlation between QSPMX and STDAX shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Pattern Recognition Fund

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с QSPMX:
QSPMX с VTIQSPMX с QCGDXQSPMX с QBDSXQSPMX с QALTXQSPMX с QMLFXQSPMX с HFSAXQSPMX с SVARX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с FGTIXSTDAX с VASGXSTDAX с ALAAXSTDAX с FKINXSTDAX с GWPAXSTDAX с FPURX

Доходность на риск

QSPMX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPMX
Ранг доходности на риск QSPMX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPMX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPMX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPMX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPMX: 99
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPMX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPMXSTDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
4.78

-3.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
8.56

-7.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

2.74

-1.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

11.47

-10.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

48.94

-46.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPMX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPMX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPMX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPMXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

4.78

-3.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.48

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.00

+0.55

Просадки

Сравнение просадок QSPMX и STDAX

Максимальная просадка QSPMX за все время составила -28.36%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPMX и STDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSPMXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.36%

-76.81%

+48.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.85%

-0.36%

-13.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-1.68%

-12.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-2.91%

-25.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-8.71%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-31.77%

+24.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

0.08%

+5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPMX и STDAX

Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что QSPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSPMXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

0.34%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

0.68%

+11.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

0.86%

+13.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

1.96%

+15.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

6.64%

+11.81%

Сравнение комиссий QSPMX и STDAX

QSPMX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPMX и STDAX

Дивидендная доходность QSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности STDAX в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund		1.61%1.48%2.26%3.99%0.13%26.85%0.21%3.81%0.00%0.00%0.00%0.00%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.56%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Часто задаваемые вопросы

QSPMX and STDAX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QSPMX has higher volatility (1.05%) compared to STDAX (0.34%). In terms of maximum drawdown, QSPMX dropped -28.36% vs STDAX's -76.81%.

STDAX currently has the higher Sharpe Ratio (4.78 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSPMX и STDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор