PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPMX с QSTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPMX с QSTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и Quantified STF Fund (QSTFX).

QSPMX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 авг. 2019 г.. QSTFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 12 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPMX и QSTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и Quantified STF Fund (QSTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPMX и QSTFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund		-7.18%27.23%18.38%13.84%-18.49%33.83%-0.34%11.49%
QSTFX
Quantified STF Fund		-11.76%-2.48%29.94%61.87%-46.15%28.79%78.20%18.86%

Доходность по периодам

С начала года, QSPMX показывает доходность -7.18%, что значительно выше, чем у QSTFX с доходностью -11.76%.

QSPMX

1 день
2.73%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
1.92%
1 год
20.89%
3 года*
12.99%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—

QSTFX

1 день
0.29%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-11.76%
6 месяцев
-14.62%
1 год
15.58%
3 года*
16.90%
5 лет*
4.88%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Pattern Recognition Fund

Quantified STF Fund

Часто сравнивают с QSPMX:
QSPMX с VTIQSPMX с QCGDXQSPMX с QBDSXQSPMX с SAPEXQSPMX с QALTXQSPMX с SVARXQSPMX с HFSAX
Часто сравнивают с QSTFX:
QSTFX с DIVOQSTFX с QCGDXQSTFX с SAPEXQSTFX с QFITXQSTFX с GPIFXQSTFX с QALTXQSTFX с SFHYX

Сравнение комиссий QSPMX и QSTFX

И QSPMX, и QSTFX имеют комиссию равную 1.55%.

QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund
QSTFX
Quantified STF Fund

Доходность на риск

QSPMX vs. QSTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPMX
Ранг доходности на риск QSPMX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPMX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPMX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPMX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPMX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
QSTFX
Ранг доходности на риск QSTFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSTFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSTFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPMX c QSTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и Quantified STF Fund (QSTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPMXQSTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.65

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

0.99

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.14

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

0.88

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

2.61

+4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPMX vs. QSTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPMX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа QSTFX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPMX и QSTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPMXQSTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.65

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.18

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.46

+0.10

Корреляция

Корреляция между QSPMX и QSTFX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPMX и QSTFX

Дивидендная доходность QSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности QSTFX в 12.07%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund		1.60%1.48%2.26%3.99%0.13%26.85%0.21%3.81%0.00%0.00%0.00%
QSTFX
Quantified STF Fund		12.07%10.65%5.12%1.03%0.00%21.93%20.82%0.52%2.57%39.11%0.01%

Просадки

Сравнение просадок QSPMX и QSTFX

Максимальная просадка QSPMX за все время составила -28.36%, что меньше максимальной просадки QSTFX в -49.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPMX и QSTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPMXQSTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.36%

-49.03%

+20.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-17.87%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-49.03%

+20.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.49%

-19.73%

+9.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-15.63%

+8.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

5.99%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPMX и QSTFX

Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Quantified STF Fund (QSTFX) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что QSPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPMXQSTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

6.32%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

19.30%

-6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

24.06%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

27.23%

-9.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

27.70%

-9.06%