PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPMX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPMX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

QSPMX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 авг. 2019 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPMX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPMX и PALDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund		-7.18%27.23%18.38%13.84%-18.49%33.83%-0.34%11.49%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, QSPMX показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

QSPMX

1 день
2.73%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
1.92%
1 год
20.89%
3 года*
12.99%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Pattern Recognition Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с QSPMX:
QSPMX с VTIQSPMX с QCGDXQSPMX с SAPEXQSPMX с QBDSXQSPMX с QALTXQSPMX с SVARXQSPMX с HFSAX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с IBALX

Сравнение комиссий QSPMX и PALDX

QSPMX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

QSPMX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPMX
Ранг доходности на риск QSPMX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPMX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPMX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPMX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPMX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPMX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPMXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.26

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.86

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.82

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

8.67

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPMX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPMX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPMX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPMXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.26

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.68

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.73

-0.16

Корреляция

Корреляция между QSPMX и PALDX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPMX и PALDX

Дивидендная доходность QSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности PALDX в 5.52%

TTM202520242023202220212020201920182017
QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund		1.60%1.48%2.26%3.99%0.13%26.85%0.21%3.81%0.00%0.00%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%

Просадки

Сравнение просадок QSPMX и PALDX

Максимальная просадка QSPMX за все время составила -28.36%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPMX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPMXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.36%

-26.16%

-2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-8.20%

-4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-20.47%

-7.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.49%

-4.16%

-6.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-4.16%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

1.72%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPMX и PALDX

Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что QSPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPMXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

3.74%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

6.16%

+6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

11.65%

+7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

12.11%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

12.76%

+5.88%