Сравнение QSPMX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
QSPMX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 авг. 2019 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности QSPMX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSPMX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPMX Quantified Pattern Recognition Fund | -7.18% | 27.23% | 18.38% | 13.84% | -18.49% | 33.83% | -0.34% | 11.49% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 6.47% |
Доходность по периодам
С начала года, QSPMX показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%.
QSPMX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- —
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSPMX и CONWX
QSPMX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
QSPMX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
QSPMX
CONWX
Сравнение QSPMX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSPMX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.71 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.37 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.21 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 12.51 | -5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSPMX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.71 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.74 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.79 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между QSPMX и CONWX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPMX и CONWX
Дивидендная доходность QSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPMX Quantified Pattern Recognition Fund | 1.60% | 1.48% | 2.26% | 3.99% | 0.13% | 26.85% | 0.21% | 3.81% | 0.00% | 0.00% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок QSPMX и CONWX
Максимальная просадка QSPMX за все время составила -28.36%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPMX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSPMX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.36% | -26.09% | -2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -8.60% | -4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | -12.49% | -15.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.49% | -1.27% | -9.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -2.78% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 1.52% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPMX и CONWX
Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что QSPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSPMX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 2.25% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 5.47% | +6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 10.70% | +8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 10.27% | +7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.64% | 11.16% | +7.48% |