Сравнение QSPIX с QSPRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX).
QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. QSPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 2 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности QSPIX и QSPRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSPIX и QSPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 9.83% | 14.82% | 21.48% | 12.46% | 30.76% | 24.93% | -21.96% | -8.22% | -12.35% | 12.12% |
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 9.87% | 14.94% | 21.60% | 12.50% | 30.90% | 25.14% | -21.91% | -8.10% | -12.32% | 12.18% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QSPIX показывает доходность 9.83%, а QSPRX немного выше – 9.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QSPIX имеют среднегодовую доходность 7.03%, а акции QSPRX немного впереди с 7.14%.
QSPIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 18.87%
- 10 лет*
- 7.03%
QSPRX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- 7.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSPIX и QSPRX
QSPIX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии QSPRX в 5.79%.
Доходность на риск
QSPIX vs. QSPRX — Ранг доходности на риск
QSPIX
QSPRX
Сравнение QSPIX c QSPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSPIX | QSPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.89 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.74 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 5.27 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSPIX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.56 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.57 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между QSPIX и QSPRX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPIX и QSPRX
Дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности QSPRX в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 2.34% | 2.57% | 6.95% | 23.77% | 22.68% | 12.78% | 0.00% | 1.62% | 0.96% | 7.08% | 1.74% | 5.83% |
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 2.39% | 2.63% | 6.99% | 23.75% | 22.67% | 12.85% | 0.00% | 1.62% | 1.09% | 7.15% | 1.74% | 5.87% |
Просадки
Сравнение просадок QSPIX и QSPRX
Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, примерно равная максимальной просадке QSPRX в -41.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и QSPRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSPIX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.37% | -41.22% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -7.75% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.13% | -17.17% | +0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.37% | -41.22% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.21% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -10.21% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPIX и QSPRX
AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) имеют волатильность 2.57% и 2.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSPIX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 2.49% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 6.51% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 10.11% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 16.00% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 12.80% | -0.04% |