Сравнение QSPIX с QLEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).
QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности QSPIX и QLEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSPIX и QLEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 9.94% | 14.82% | 21.48% | 12.46% | 30.76% | 24.93% | -21.96% | -8.22% | -12.35% | 12.12% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | -3.26% | 34.43% | 30.50% | 23.95% | 19.18% | 31.10% | -13.92% | 1.19% | -16.33% | 15.74% |
Доходность по периодам
С начала года, QSPIX показывает доходность 9.94%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -3.26%. За последние 10 лет акции QSPIX уступали акциям QLEIX по среднегодовой доходности: 7.05% против 11.54% соответственно.
QSPIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 9.94%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 18.65%
- 10 лет*
- 7.05%
QLEIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -3.26%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 19.60%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- 22.51%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSPIX и QLEIX
QSPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии QLEIX в 1.30%.
Доходность на риск
QSPIX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск
QSPIX
QLEIX
Сравнение QSPIX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSPIX | QLEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 2.30 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.98 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.47 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.88 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 11.49 | -6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSPIX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 2.30 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 2.21 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 1.10 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.11 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между QSPIX и QLEIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPIX и QLEIX
Дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности QLEIX в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 2.34% | 2.57% | 6.95% | 23.77% | 22.68% | 12.78% | 0.00% | 1.62% | 0.96% | 7.08% | 1.74% | 5.83% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 1.81% | 1.75% | 7.12% | 20.88% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок QSPIX и QLEIX
Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, что больше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и QLEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSPIX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.37% | -38.11% | -3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -6.49% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.13% | -17.07% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.37% | -38.11% | -3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -3.85% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -7.80% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 1.63% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPIX и QLEIX
AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что QSPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSPIX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 1.87% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 4.89% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 8.63% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 10.23% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 10.55% | +2.21% |